ISBN: 9781846284199
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ISBN: 9781846284199
Non-Gaussian distributions are the key theme of this book which addresses the causes and consequences of non-normality and time dependency in both asset returns and option prices. The aim… Plus…
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Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions (Springer Finance) - edition reliée, livre de poche
2006, ISBN: 9781846284199
Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2007, 559 Seiten, Publiziert: 2006-11-23T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 44 black & white tables, biography, 4.65 kg, Verkaufsrang: 3… Plus…
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Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions by Eric Jondeau Hardcover | Indigo Chapters - nouveau livre
ISBN: 9781846284199
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2006
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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
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Informations détaillées sur le livre - Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions (Springer Finance)
EAN (ISBN-13): 9781846284199
ISBN (ISBN-10): 1846284198
Version reliée
Date de parution: 2006
Editeur: Springer
542 Pages
Poids: 0,959 kg
Langue: eng/Englisch
Livre dans la base de données depuis 2007-06-04T21:22:28+02:00 (Paris)
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ISBN/EAN: 9781846284199
ISBN - Autres types d'écriture:
1-84628-419-8, 978-1-84628-419-9
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: ser, jondeau, under, rockinger, rock, huan, hua, huang, poo, rocking, eric bell
Titre du livre: financial modeling under non gaussian distributions, gau, gauss, huang
Données de l'éditeur
Auteur: Eric Jondeau
Titre: Springer Finance; Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Editeur: Springer; Springer London
541 Pages
Date de parution: 2006-11-23
London; GB
Langue: Anglais
153,99 € (DE)
BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Stochastic calculus; Time series; calculus; correlation; econometrics; function; mathematics; statistics; quantitative finance; Mathematics in Business, Economics and Finance; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Econometrics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; EA; BC
Financial Markets and Financial Time Series.- Statistical Properties of Financial Market Data.- Functioning of Financial Markets and Theoretical Models for Returns.- Econometric Modeling of Asset Returns.- Modeling Volatility.- Modeling Higher Moments.- Modeling Correlation.- Extreme Value Theory.- Applications of Non-Gaussian Econometrics.- Risk Management and VaR.- Portfolio Allocation.- Option Pricing with Non-Gaussian Returns.- Fundamentals of Option Pricing.- Non-structural Option Pricing.- Structural Option Pricing.- Appendices on Option Pricing Mathematics.- Brownian Motion and Stochastic Calculus.- Martingale and Changing Measure.- Characteristic Functions and Fourier Transforms.- Jump Processes.- Lévy Processes.Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:
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