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Advances in Finance and Stochastics - nouveau livre

2013, ISBN: 9783662047903

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In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened by Black, Scholes and Merton in 1973. Advances in Finance and Stochas… Plus…

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Advances in Finance and Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann: ab 85.49 € Medien > Bücher > E-books

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Détails sur le livre
Advances in Finance and Stochastics
Auteur:
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9783662047903

Informations détaillées sur le livre - Advances in Finance and Stochastics


EAN (ISBN-13): 9783662047903
Date de parution: 2013
Editeur: Springer Berlin Heidelberg

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ISBN/EAN: 9783662047903

ISBN - Autres types d'écriture:
978-3-662-04790-3
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: schönbucher, bergmann
Titre du livre: sondermann

Données de l'éditeur

Auteur: Klaus Sandmann
Titre: Advances in Finance and Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann
Editeur: Springer; Springer Berlin
312 Pages
Date de parution: 2013-04-18
Berlin; Heidelberg; DE
Imprimé / Fabriqué en
Langue: Anglais
55,00 € (DE)

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Arbitrage; Finance; Hedging; Measure; Probability space; Stochastic Processes; disorder problem; modeling; stochastic process; quantitative finance; C; Public Economics; Probability Theory and Stochastic Processes; Quantitative Finance; Public Economics; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Economics and Finance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BB

F. Delbaen: Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.- H. Föllmer/A. Schied: Robust Preferences and Convex Measures of Risk.- P. Embrechts/S.Y. Novak: Long Head-Runs and Long Match Patterns.- J. Werner: Factor Pricing in Multidate Security Markets.- J.-C. Duan/S.R. Pliska: Option Pricing for Co-Integrated Assets.- D.B. Madan/F. Milne/R.J. Elliott: Incomplete Diversification and Asset Pricing.- Y.M. Kabanov/C. Stricker: Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.- R. Frey/P. Patie: Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.- L.-C.-G. Rogers/O. Zane: A Simple Model of Liquidity Effects.- R. Bhar/C. Chiarella/W. Runggaldier: Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.- E. Schlögl: Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.- J. A. Nielsen/K. Sandmann: The Fair Premium of an Equity-Linked Life and Pension Insurance.- M. Schweizer: On Bermudan Options.- L.A. Shepp/A.N. Shiryaev/A. Sulem: A Barrier Version of the Russian Option.- K. Schürger: Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.- G. Peskir/A.N. Shiryaev: Solving the Poisson Disorder Problem.
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