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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) - Hamid Seghiouer
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Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) - Livres de poche

ISBN: 3838183258

Paperback, [EAN: 9783838183251], Editions universitaires europeennes, Editions universitaires europeennes, Book, [PU: Editions universitaires europeennes], Editions universitaires europeennes, La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e, 16260301, Foreign Language Fiction, 17, Literature & Fiction, 1000, Subjects, 283155, Books, 10225, Movements & Periods, 10159346011, Ancient & Classical, 10227, Arthurian Romance, 10229, Beat Generation, 10159350011, Feminist, 10243, Gothic & Romantic, 10175, LGBT, 10233, Medieval, 11764668011, Modern, 10236, Modernism, 10238, Postmodernism, 10240, Renaissance, 10159354011, Shakespeare, 10245, Surrealism, 489654, Victorian, 10204, History & Criticism, 17, Literature & Fiction, 1000, Subjects, 283155, Books, 13942, History, 13884, Mathematics, 75, Science & Math, 1000, Subjects, 283155, Books

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Hamid Seghiouer
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Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Livres de poche

2012, ISBN: 3838183258

ID: 20241835566

[EAN: 9783838183251], Neubuch, [PU: Editions Universitaires Europeennes EUE Jul 2012], Neuware - La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e 192 pp. Französisch

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) - Hamid Seghiouer
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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo: Dans un Environnement Parallèle (Omn.Univ.Europ.) - Livres de poche

ISBN: 3838183258

Taschenbuch, [EAN: 9783838183251], Editions universitaires europeennes, Editions universitaires europeennes, Book, [PU: Editions universitaires europeennes], Editions universitaires europeennes, 66034011, Belletristik, 67209011, Aufsätze, 66035011, Briefe & Korrespondenz, 67196011, Bücher & Lesen, 67212011, Comics, 66159011, Dramatik, 67917011, Erotik, 66036011, Frauenromane, 67931011, Geschichte & Kritik, 66093011, Klassiker, 68079011, Kurzgeschichten, 67215011, Literarisch, 67966011, Lyrik, 67216011, Populäre Belletristik, 68085011, Weltliteratur, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 56214011, Mathematik, 1320308031, Abbildungen, 56248011, Angewandte Mathematik, 1320307031, Forschung, 56263011, Geometrie & Topologie, 56212011, Geschichte, 56227011, Lernen & Lehren, 56217011, Mathematische Analyse, 56272011, Mathematische Physik, 56218011, Matrizen, 56219011, Messung, 56225011, Nachschlagewerke, 56221011, Populär & Elementar, 56230011, Reine Mathematik, 1320309031, Trigonometrie, 56216011, Unendlichkeit, 56220011, Zahlensysteme, 56047011, Wissenschaft, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

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Evaluation Des Options Asiatiques Par La Methode de Monte Carlo - Seghiouer, Hamid, and Seghiouer-H
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Evaluation Des Options Asiatiques Par La Methode de Monte Carlo - Livres de poche

2015, ISBN: 9783838183251

ID: 12295200631

Trade paperback, New., Text in French. Trade paperback (US). Glued binding. 192 p. Contains: Illustrations, black & white., [PU: Omniscriptum]

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Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - Hamid Seghiouer
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Hamid Seghiouer:
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo - nouveau livre

ISBN: 9783838183251

ID: 1d595ba233b88a201036b77d689f80f1

Bücher / Naturwissenschaften, Medizin, Informatik & Technik / Mathematik

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Détails sur le livre
Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo
Auteur:

Seghiouer, Hamid

Titre:

Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo

ISBN:

La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e

Informations détaillées sur le livre - Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo


EAN (ISBN-13): 9783838183251
ISBN (ISBN-10): 3838183258
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2012
Editeur: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

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ISBN/EAN: 9783838183251

ISBN - Autres types d'écriture:
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