s'inscrire

Historique de recherche
Liste pense-bête
Liens vers eurolivre.fr
Paramètres des cookies

Conseils d'eurolivre.fr

Acheter un livre

Outils de recherche

Actualités

Vous avez désactivé JavaScript des réglages de votre navigateur. Afin d'optimiser l'efficacité de la recherche de livres, nous vous conseillons d'activer JavaScript pour eurolivre.fr

- 5 Résultats

prix le plus bas: € 43,00, prix le plus élevé: € 60,64, prix moyen: € 46,53

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - Mario Rometsch

(*)

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

2003, ISBN: 9783836616645

Portfolio optimization is a widely studied problem in finance dating back to the work of Merton from the 1960s. While many approaches rely on dynamic programming, some recent contribution… Plus…

Portfolio optimization is a widely studied problem in finance dating back to the work of Merton from the 1960s. While many approaches rely on dynamic programming, some recent contributions use martingale techniques to determine the optimal portfolio allocation. Using the latter approach, we follow a journal article from 2003 and show how optimal portfolio weights can be represented in terms of conditional expectations of the state variables and their Malliavin derivatives. In contrast to other approaches, where Monte Carlo methods are used to compute the weights, here the simulation is carried out using Quasi-Monte Carlo methods in order to improve the efficiency. Despite some previous work on Quasi-Monte Carlo simulation of stochastic differential equations, we find them to dominate plain Monte Carlo methods. However, the theoretical optimal order of convergence is not achieved. With the help of some recent results concerning Monte-Carlo error estimation and backed by some computer experiments on a simple model with explicit solution, we provide a first guess, what could be a way around this difficulties. The book is organized as follows. In the first chapter we provide some general introduction to Quasi-Monte Carlo methods and show at hand of a simple example how these methods can be used to accelerate the plain Monte Carlo sampling approach. In the second part we provide a thourough introduction to Malliavin Calculus and derive some important calculation rules that will be necessary in the third chapter. Right there we will focus on portfolio optimization and and follow a recent journal article of Detemple, Garcia and Rindisbacher from there rather general market model to the optimal portfolio formula. Finally, in the last part we will implement this optimal portfolio by means of a simple model with explicit solution where we find that also their the Quasi-Monte Carlo approach dominates the Monte Carlo method in terms of efficiency and accuracy. eBooks > Fremdsprachige eBooks > Englische eBooks > Sach- & Fachthemen > Mathematik; eBooks > Fachbücher > Wirtschaft; eBooks > Fachbücher > Mathematik , Diplomica Verlag, PDF, Diplomica Verlag<

Orellfuessli.ch

Nr. A1031467319. Frais d'envoiLieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , Sofort per Download lieferbar, zzgl. Versandkosten. (EUR 18.53)
Details...

(*) Livre non disponible signifie que le livre est actuellement pas disponible à l'une des plates-formes associées nous recherche.

enregistrer

(*)

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 3836616645

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance ab 43 € als pdf eBook: With Application to Optimal Asset Allocation. Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen, Medien > Bücher, Quasi-Monte … Plus…

Hugendubel.de

Nr. 11587908. Frais d'envoi, , zzgl. Versandkosten. (EUR 3.95)
Details...

(*) Livre non disponible signifie que le livre est actuellement pas disponible à l'une des plates-formes associées nous recherche.

enregistrer

(*)

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 9783836616645

*Quasi-Monte Carlo Methods in Finance* - With Application to Optimal Asset Allocation / pdf eBook für 43 € / Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen Medien > Bücher nein eBook … Plus…

Hugendubel.de

Frais d'envoiIn stock (Download), , Versandkostenfrei nach Hause oder Express-Lieferung in Ihre Buchhandlung., DE. (EUR 0.00)
Details...

(*) Livre non disponible signifie que le livre est actuellement pas disponible à l'une des plates-formes associées nous recherche.

enregistrer

(*)

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 9783836616645

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - With Application to Optimal Asset Allocation: ab 43 € eBooks > Belletristik > Erzählungen Diplomica Verlag eBook als pdf, Diplomica Verlag

eBook.de

Frais d'envoiin stock, , , DE. (EUR 0.00)
Details...

(*) Livre non disponible signifie que le livre est actuellement pas disponible à l'une des plates-formes associées nous recherche.

enregistrer

(*)

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - Première édition

2008, ISBN: 9783836616645

With Application to Optimal Asset Allocation, eBooks, eBook Download (PDF), [PU: Diplomica Verlag], [ED: 1], Diplomica Verlag, 2008

lehmanns.de

Frais d'envoiDownload sofort lieferbar. (EUR 0.00)
Details...

(*) Livre non disponible signifie que le livre est actuellement pas disponible à l'une des plates-formes associées nous recherche.

enregistrer

Commander
sur Orellfuessli.ch

CHF 58,90

(environ € 60,64)

Envoi: € 18,53¹

Commander

Détails du fournisseur

Lien sponsorisé

Mario Rometsch:

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

Name: Quasi-Monte Carlo Methods in Finance
Brand: Diplomica Verlag
SKU: 9783836616645
Price: 43.0 EUR
Availability: InStock

2003, ISBN: 9783836616645

Portfolio optimization is a widely studied problem in finance dating back to the work of Merton from the 1960s. While many approaches rely on dynamic programming, some recent contribution… Plus…

Nr. A1031467319. Frais d'envoiLieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , Sofort per Download lieferbar, zzgl. Versandkosten. (EUR 18.53)

fermer(X)

Informations sur tendance des prix

Commander
sur Hugendubel.de

€ 43,00

Envoi: € 3,95¹

Commander

Détails du fournisseur

Lien sponsorisé

Mario Rometsch:

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 3836616645

Nr. 11587908. Frais d'envoi, , zzgl. Versandkosten. (EUR 3.95)

fermer(X)

Informations sur tendance des prix

Commander
sur Hugendubel.de

€ 43,00

Envoi: € 0,00¹

Commander

Détails du fournisseur

Lien sponsorisé

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 9783836616645

Frais d'envoiIn stock (Download), , Versandkostenfrei nach Hause oder Express-Lieferung in Ihre Buchhandlung., DE. (EUR 0.00)

fermer(X)

Informations sur tendance des prix

Commander
sur eBook.de

€ 43,00

Envoi: € 0,00¹

Commander

Détails du fournisseur

Lien sponsorisé

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

ISBN: 9783836616645

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - With Application to Optimal Asset Allocation: ab 43 € eBooks > Belletristik > Erzählungen Diplomica Verlag eBook als pdf, Diplomica Verlag

Frais d'envoiin stock, , , DE. (EUR 0.00)

fermer(X)

Informations sur tendance des prix

Commander
sur lehmanns.de

€ 43,00

Envoi: € 0,00¹

Commander

Détails du fournisseur

Lien sponsorisé

Mario Rometsch:
Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - Première édition

2008, ISBN: 9783836616645

With Application to Optimal Asset Allocation, eBooks, eBook Download (PDF), [PU: Diplomica Verlag], [ED: 1], Diplomica Verlag, 2008

Frais d'envoiDownload sofort lieferbar. (EUR 0.00)

fermer(X)

Informations sur tendance des prix

¹Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre

Auteur:	Mario Rometsch
Titre:	Quasi-Monte Carlo Methods in Finance
ISBN:	9783836616645

Informations détaillées sur le livre - Quasi-Monte Carlo Methods in Finance

EAN (ISBN-13): 9783836616645
ISBN (ISBN-10): 3836616645
Date de parution: 2008
Editeur: Diplomica Verlag

Livre dans la base de données depuis 2007-02-24T20:41:38+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2023-12-13T20:01:28+01:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9783836616645

ISBN - Autres types d'écriture:
3-8366-1664-5, 978-3-8366-1664-5
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: rometsch, merton
Titre du livre: monte carlo methods finance, asset allocation, quasi quasi

Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9783836615624 Quasi-Monte Carlo Methods in Finance with Application to Optimal Asset Allocation (Mario Rometsch)

Évolution du prix...

< pour archiver...

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance - nouveau livre

Mario Rometsch:

ISBN: 9783836616645

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Mario Rometsch

Quasi-Monte Carlo Methods in Finance

9783836616645

Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:9783836615624 Quasi-Monte Carlo Methods in Finance with Application to Optimal Asset Allocation (Mario Rometsch)

Dernier livre similaire:
9783836615624 Quasi-Monte Carlo Methods in Finance with Application to Optimal Asset Allocation (Mario Rometsch)