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Der Core-Satellite-Ansatz - Idee, Empirie, Theorie und Bewertung - Hintelmann, Tobias
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Hintelmann, Tobias:
Der Core-Satellite-Ansatz - Idee, Empirie, Theorie und Bewertung - nouveau livre

2008, ISBN: 9783836616249

ID: 9783836616249

Verlag: Diplomica Verlag, Tobias Hintelmann, Diplom-Ökonom, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen, Abschluss 2008 als Diplom-Ökonom. PC-PDF, 112 Seiten, 112 Seiten, 1., Aufl. [GR: 9780 - Nonbooks, PBS / Wirtschaft], [SW: - Core-Satellite-Ansatz], [DRM: Die Gestaltung der Strategischen Asset Allocation stellt eine umfangreiche und komplexe Aufgabe dar, zu der die Literatur zahlreiche Lösungsansätze bereitstellt. Eine davon ist der Core-Satellite-Ansatz (CSA). Die Wurzeln des CSA liegen im Treynor-Black-Modell und dem Specialist-Approach, wodurch sich die Aufteilung eines Portfolios in zwei Teilportfolios mit einem Multi-Manager-Ansatz erklärt. Durch diese Portfolio-Separation in ein (eher) passiv verwaltetes Core-Portfolio und ein aktiv verwaltetes Satellite-Portfolio wird den verschiedenen Aufgaben eines institutionellen Portfolios - der Bereitstellung von Zahlungsströmen zur Bedienung von Verbindlichkeiten bei gleichzeitiger Vermögensmehrung - Rechnung getragen. Es soll zudem ein effizienter Einsatz von Managementgebühren und ein präziser Überblick über das mit den Anlagen verbundene Risiko erreicht werden. Auf diesem Weg wird für das Core-Satellite-Portfolio insgesamt eine Netto-Rendite angestrebt, die dauerhaft risikoadjustiert über der Marktrendite des jeweiligen Anlageuniversums liegt. Eine Fundierung der Separation eines Portfolios in ein Core- und ein Satellite-Portfolio aus kapitalmarkttheoretischer Sicht liegt dabei bislang jedoch noch nicht explizit vor. Ziel dieses Buches ist es, den Core-Satellite-Ansatz kritisch zu beurteilen und festzustellen, ob dieser dauerhaft erfolgreich sein kann oder nur eine marketingwirksame Modeerscheinung darstellt. Hierzu wird nach einer kurzen Beschreibung der Idee und Konzeption des CSA sowie einer ersten Beurteilung (Kapitel 2), die Aufteilung von verschiedenen Märkten auf das Core- und das Satellite-Portfolio aufgrund der Vermutung differierender Effizienzgrade anhand von Ergebnissen aus der empirischen Forschung geprüft (Kapitel 3). Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann theoretisch interpretiert, wobei insbesondere auf die Theorie partiell segmentierter Märkte eingegangen wird und einige Schlüsselfaktoren für die Effizienz eines Marktes abgeleitet werden. Nachdem die Bedeutung dieser Einsichten für den CSA herausgearbeitet wurde, wird anschließend deren Konformität mit einer Kapitalmarkttheorie (APT) geprüft (Kapitel 4), wodurch eine kritische Beurteilung möglich wird (Kapitel 5). Das Buch wird durch ein kurzes Fazit abgerundet (Kapitel 6).], [Ausgabe: 1]

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Der Core-Satellite-Ansatz - Idee, Empirie, Theorie und Bewertung - Hintelmann, Tobias
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2008, ISBN: 9783836616249

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Verlag: Diplomica Verlag, Die Gestaltung der Strategischen Asset Allocation stellt eine umfangreiche und komplexe Aufgabe dar, zu der die Literatur zahlreiche Lösungsansätze bereitstellt. Eine davon ist der Core-Satellite-Ansatz (CSA). Die Wurzeln des CSA liegen im Treynor-Black-Modell und dem Specialist-Approach, wodurch sich die Aufteilung eines Portfolios in zwei Teilportfolios mit einem Multi-Manager-Ansatz erklärt. Durch diese Portfolio-Separation in ein (eher) passiv verwaltetes Core-Portfolio und ein aktiv verwaltetes Satellite-Portfolio wird den verschiedenen Aufgaben eines institutionellen Portfolios - der Bereitstellung von Zahlungsströmen zur Bedienung von Verbindlichkeiten bei gleichzeitiger Vermögensmehrung - Rechnung getragen. Es soll zudem ein effizienter Einsatz von Managementgebühren und ein präziser Überblick über das mit den Anlagen verbundene Risiko erreicht werden. Auf diesem Weg wird für das Core-Satellite-Portfolio insgesamt eine Netto-Rendite angestrebt, die dauerhaft risikoadjustiert über der Marktrendite des jeweiligen Anlageuniversums liegt. Eine Fundierung der Separation eines Portfolios in ein Core- und ein Satellite-Portfolio aus kapitalmarkttheoretischer Sicht liegt dabei bislang jedoch noch nicht explizit vor. Ziel dieses Buches ist es, den Core-Satellite-Ansatz kritisch zu beurteilen und festzustellen, ob dieser dauerhaft erfolgreich sein kann oder nur eine marketingwirksame Modeerscheinung darstellt. Hierzu wird nach einer kurzen Beschreibung der Idee und Konzeption des CSA sowie einer ersten Beurteilung (Kapitel 2), die Aufteilung von verschiedenen Märkten auf das Core- und das Satellite-Portfolio aufgrund der Vermutung differierender Effizienzgrade anhand von Ergebnissen aus der empirischen Forschung geprüft (Kapitel 3). Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann theoretisch interpretiert, wobei insbesondere auf die Theorie partiell segmentierter Märkte eingegangen wird und einige Schlüsselfaktoren für die Effizienz eines Marktes abgeleitet werden. Nachdem die Bedeutung dieser Einsichten für den CSA herausgearbeitet wurde, wird anschließend deren Konformität mit einer Kapitalmarkttheorie (APT) geprüft (Kapitel 4), wodurch eine kritische Beurteilung möglich wird (Kapitel 5). Das Buch wird durch ein kurzes Fazit abgerundet (Kapitel 6). PC-PDF, 112 Seiten, 112 Seiten, 1., Aufl. [GR: 9780 - Nonbooks, PBS / Wirtschaft], [SW: - Core-Satellite-Ansatz], [DRM: social-drm], [Ausgabe: 1]

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Verlag: Diplomica Verlag, Die Gestaltung der Strategischen Asset Allocation stellt eine umfangreiche und komplexe Aufgabe dar, zu der die Literatur zahlreiche Lösungsansätze bereitstellt. Eine davon ist der Core-Satellite-Ansatz (CSA). Die Wurzeln des CSA liegen im Treynor-Black-Modell und dem Specialist-Approach, wodurch sich die Aufteilung eines Portfolios in zwei Teilportfolios mit einem Multi-Manager-Ansatz erklärt. Durch diese Portfolio-Separation in ein (eher) passiv verwaltetes Core-Portfolio und ein aktiv verwaltetes Satellite-Portfolio wird den verschiedenen Aufgaben eines institutionellen Portfolios - der Bereitstellung von Zahlungsströmen zur Bedienung von Verbindlichkeiten bei gleichzeitiger Vermögensmehrung - Rechnung getragen. Es soll zudem ein effizienter Einsatz von Managementgebühren und ein präziser Überblick über das mit den Anlagen verbundene Risiko erreicht werden. Auf diesem Weg wird für das Core-Satellite-Portfolio insgesamt eine Netto-Rendite angestrebt, die dauerhaft risikoadjustiert über der Marktrendite des jeweiligen Anlageuniversums liegt. Eine Fundierung der Separation eines Portfolios in ein Core- und ein Satellite-Portfolio aus kapitalmarkttheoretischer Sicht liegt dabei bislang jedoch noch nicht explizit vor. Ziel dieses Buches ist es, den Core-Satellite-Ansatz kritisch zu beurteilen und festzustellen, ob dieser dauerhaft erfolgreich sein kann oder nur eine marketingwirksame Modeerscheinung darstellt. Hierzu wird nach einer kurzen Beschreibung der Idee und Konzeption des CSA sowie einer ersten Beurteilung (Kapitel 2), die Aufteilung von verschiedenen Märkten auf das Core- und das Satellite-Portfolio aufgrund der Vermutung differierender Effizienzgrade anhand von Ergebnissen aus der empirischen Forschung geprüft (Kapitel 3). Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann theoretisch interpretiert, wobei insbesondere auf die Theorie partiell segmentierter Märkte eingegangen wird und einige Schlüsselfaktoren für die Effizienz eines Marktes abgeleitet werden. Nachdem die Bedeutung dieser Einsichten für den CSA herausgearbeitet wurde, wird anschließend deren Konformität mit einer Kapitalmarkttheorie (APT) geprüft (Kapitel 4), wodurch eine kritische Beurteilung möglich wird (Kapitel 5). Das Buch wird durch ein kurzes Fazit abgerundet (Kapitel 6). PC-PDF, 112 Seiten, 112 Seiten, 1., Aufl. [GR: 9780 - Nonbooks, PBS / Wirtschaft], [SW: - Core-Satellite-Ansatz], [DRM: social-drm], [Ausgabe: 1]

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Détails sur le livre

Informations détaillées sur le livre - Der Core-Satellite-Ansatz


EAN (ISBN-13): 9783836616249
Date de parution: 2008

Livre dans la base de données depuis 05.12.2009 04:06:06
Livre trouvé récemment le 06.11.2012 16:23:25
ISBN/EAN: 9783836616249

ISBN - Autres types d'écriture:
978-3-8366-1624-9


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