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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann
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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann - Livres de poche

2010, ISBN: 9783642077920

Series Editor: Schonbucher, Philip J. Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, 336 Seiten, Publiziert: 2010-02-19T00:00:01Z, Produktg… Plus…

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Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann - Livres de poche

2010, ISBN: 9783642077920

Series Editor: Schonbucher, Philip J. Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, 336 Seiten, Publiziert: 2010-02-19T00:00:01Z, Produktg… Plus…

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2010

ISBN: 9783642077920

Edition reliée

Wiley, 2003-06-13. Hardcover. Like New. New. In shrink wrap., Wiley, 2003-06-13, 5, Gabler, 2010. Paperback. New. 263 pages. German language. 8.20x5.80 inches., Gabler, 2010, 6, Sprin… Plus…

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Klaus Sandmann:
Advances in Finance and Stochastics - Livres de poche

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Paperback, [PU: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG], In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened… Plus…

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Advances in Finance and Stochastics - Livres de poche

2010, ISBN: 9783642077920

Essays in Honour of Dieter Sondermann, Buch, Softcover, Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2010

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Détails sur le livre
Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann

In many areas of finance and stochastics, significant advances have been made since this field of research was opened by Black, Scholes and Merton in 1973. This volume contains a collection of original articles by a number of highly distinguished authors, on research topics that are currently in the focus of interest of both academics and practitioners.

Informations détaillées sur le livre - Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann


EAN (ISBN-13): 9783642077920
ISBN (ISBN-10): 3642077927
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Sandmann, Klaus, Springer Berlin Heidelberg
336 Pages
Poids: 0,509 kg
Langue: eng/Englisch

Livre dans la base de données depuis 2010-05-15T10:10:33+02:00 (Paris)
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ISBN/EAN: 9783642077920

ISBN - Autres types d'écriture:
3-642-07792-7, 978-3-642-07792-0
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: sandmann, sandman, merton, schönbucher, söndermann
Titre du livre: sondermann, dieter, finance


Données de l'éditeur

Auteur: Klaus Sandmann; Philip J. Schönbucher
Titre: Advances in Finance and Stochastics - Essays in Honour of Dieter Sondermann
Editeur: Springer; Springer Berlin
312 Pages
Date de parution: 2010-12-04
Berlin; Heidelberg; DE
Imprimé / Fabriqué en
Poids: 0,516 kg
Langue: Anglais
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XX, 312 p.

BC; Public Economics; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Arbitrage; Finance; Hedging; Measure; Probability space; Stochastic Processes; disorder problem; modeling; stochastic process; quantitative finance; Probability Theory and Stochastic Processes; Quantitative Finance; Public Economics; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BB

F. Delbaen: Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.- H. Föllmer/A. Schied: Robust Preferences and Convex Measures of Risk.- P. Embrechts/S.Y. Novak: Long Head-Runs and Long Match Patterns.- J. Werner: Factor Pricing in Multidate Security Markets.- J.-C. Duan/S.R. Pliska: Option Pricing for Co-Integrated Assets.- D.B. Madan/F. Milne/R.J. Elliott: Incomplete Diversification and Asset Pricing.- Y.M. Kabanov/C. Stricker: Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.- R. Frey/P. Patie: Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.- L.-C.-G. Rogers/O. Zane: A Simple Model of Liquidity Effects.- R. Bhar/C. Chiarella/W. Runggaldier: Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.- E. Schlögl: Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.- J. A. Nielsen/K. Sandmann: The Fair Premium of an Equity-Linked Life and Pension Insurance.- M. Schweizer: On Bermudan Options.- L.A. Shepp/A.N. Shiryaev/A. Sulem: A Barrier Version of the Russian Option.- K. Schürger: Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.- G. Peskir/A.N. Shiryaev: Solving the Poisson Disorder Problem.

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