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Modellierung des Recovery¿Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - Martin Switaiski
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Modellierung des Recovery¿Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - Livres de poche

2007, ISBN: 9783640334957

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank¿ und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract… Plus…

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Modellierung des Recovery¿Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - nouveau livre

2007, ISBN: 9783640334957

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank¿ und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract… Plus…

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*Modellierung des Recovery'Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II* - 3. Auflage / Taschenbuch für 42.95 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftsw… Plus…

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ISBN: 9783640334957

Modellierung des Recovery'Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II ab 42.95 € als Taschenbuch: 3. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswiss… Plus…

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Modellierung des Recovery¿Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - nouveau livre

2009, ISBN: 3640334957

3. Auflage Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Verlag]

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Modellierung des Recovery'Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwi

Informations détaillées sur le livre - Modellierung des Recovery'Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II


EAN (ISBN-13): 9783640334957
ISBN (ISBN-10): 3640334957
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: GRIN Verlag
80 Pages
Poids: 0,128 kg
Langue: ger/Deutsch

Livre dans la base de données depuis 2009-06-23T20:59:52+02:00 (Paris)
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ISBN/EAN: 9783640334957

ISBN - Autres types d'écriture:
3-640-33495-7, 978-3-640-33495-7
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: martin
Titre du livre: faktor, basel, modellierung, recovery


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