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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Stephan Perng
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Stephan Perng:
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - nouveau livre

2009, ISBN: 9783639340907

ID: 03b8c0fc814a4e32a7fcf9b742991768

Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-639-34090-7, VDM

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Nr. 28752505 Frais d'envoiBücher und alle Bestellungen die ein Buch enthalten sind versandkostenfrei, sonstige Bestellungen innerhalb Deutschland EUR 3,-, ab EUR 20,- kostenlos, Bürobedarf EUR 4,50, kostenlos ab EUR 45,-, Sofort lieferbar, DE. (EUR 0.00)
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Stephan Perng
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - nouveau livre

2009, ISBN: 9783639340907

ID: 116786129

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel ´´Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt´´ als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, VDM

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Stephan Perng
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - nouveau livre

2009, ISBN: 9783639340907

ID: a0f065056c138eb00f9ca0e87a6d822e

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitätenlanges Gedächtnisberücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet. Bücher / Sozialwissenschaften, Recht & Wirtschaft / Wirtschaft / Volkswirtschaft, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Stephan Perng
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Livres de poche

ISBN: 3639340906

[SR: 6206185], Taschenbuch, [EAN: 9783639340907], VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Book, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], VDM Verlag Dr. Müller, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640, Bilanzierung & Buchhaltung, 467352, Branchen & Berufe, 467554, E-Business, 467452, Job & Karriere, 467524, Kommunikation & Psychologie, 655610, Kosten & Controlling, 467640, Management, 467752, Marketing & Verkauf, 467784, Personal, 467818, Wirtschaft, 541686, Kategorien, 186606, Bücher, 655518, Finanzmarkt, 655504, Bankwesen & Börse, 655466, Wirtschaft, 288100, Fachbücher, 541686, Kategorien, 186606, Bücher, 655524, Allgemein, 655522, Volkswirtschaftslehre, 655466, Wirtschaft, 288100, Fachbücher, 541686, Kategorien, 186606, Bücher

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Stephan Perng
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Livres de poche

2011, ISBN: 3639340906

Paperback, [EAN: 9783639340907], VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Book, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], 2011-03-25, VDM Verlag Dr. Müller, Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel Nichtlinearit ten und langes Ged chtnis im Finanzma...., 268153, Economics, 268156, Econometrics, 268159, Economic Conditions, 268160, Economic Policy & Development, 506824, Economic Systems, 268163, History, 268164, International Economics, 268170, Labour, 268173, Macroeconomics, 268176, Microeconomics, 268177, Political Economy, 268178, Theory & Philosophy, 68, Business, Finance & Law, 1025612, Subjects, 266239, Books

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Détails sur le livre
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Informations détaillées sur le livre - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2011
Editeur: VDM Verlag

Livre dans la base de données depuis 14.10.2008 00:43:26
Livre trouvé récemment le 27.01.2017 10:06:30
ISBN/EAN: 9783639340907

ISBN - Autres types d'écriture:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7


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