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Discrete Models of Financial Markets - Capi ski, Marek
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Capi ski, Marek:
Discrete Models of Financial Markets - nouveau livre

2, ISBN: 9781139227605

ID: 101159781139227605

This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems. Statistics, Economics, Discrete Models of Financial Markets~~ Capi ski, Marek~~Statistics~~Economics~~9781139227605, en, Discrete Models of Financial Markets, Capi ski, Marek, 9781139227605, Cambridge University Press, 02/01/2012, , , , Cambridge University Press, 02/01/2012

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ISBN: 9781139227605

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Détails sur le livre

Informations détaillées sur le livre - Discrete Models of Financial Markets


EAN (ISBN-13): 9781139227605
Date de parution: 2012
Editeur: Cambridge University Press

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ISBN/EAN: 9781139227605

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978-1-139-22760-5


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