EXEMPLE
Desmoulins-Lebeault, François:Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance
- Livres de poche 2010, ISBN: 9786131506093
[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers e… Plus…
[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits., DE, Neuware, gewerbliches Angebot, 220 mm, 308, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Internationaler Versand<
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Desmoulins-Lebeault, François:Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille
- Livres de poche 2010, ISBN: 9786131506093
[ED: Softcover], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en éval… Plus…
[ED: Softcover], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.
2010. 308 S. 220 mm
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Desmoulins-Lebeault, François:Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille / Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance / François Desmoulins-Lebeault / Taschenbuch / Paperback / 308 S. / Französisch
- Livres de poche 2010, ISBN: 9786131506093
[ED: Taschenbuch], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en év… Plus…
[ED: Taschenbuch], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille,..., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 308, [GW: 477g], Banküberweisung, PayPal, [CT: Sonstiges / Sonstiges]<
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François Desmoulins-Lebeault:Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille
- Livres de poche ISBN: 9786131506093
Paperback, [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en é… Plus…
Paperback, [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.<
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Desmoulins-Lebeault, François:Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance
- nouveau livre 2010, ISBN: 6131506094
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Éditions universitaires européennes]
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