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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Desmoulins-Lebeault, François
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Desmoulins-Lebeault, François:
Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Livres de poche

2010, ISBN: 9786131506093

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 220 mm, 308, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Interntationaler Versand

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2010, ISBN: 9786131506093

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 220 mm, 308, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Internationaler Versand

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2010, ISBN: 9786131506093

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l''impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d''abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l''étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l''horizon. Nous jugeons de l''impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d''un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits., DE, Neuware, gewerbliches Angebot, 220 mm, 308, Selbstabholung und Barzahlung, PayPal, offene Rechnung, Banküberweisung, Internationaler Versand

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ISBN: 6131506094

Edition reliée, ID: 7693255

Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Buch, gebundene Ausgabe, 308 S., Beilagen: Paperback, Erschienen: 2010 Editions universitaires europeennes EUE Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.

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Détails sur le livre
Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille

Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.

Informations détaillées sur le livre - Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille


EAN (ISBN-13): 9786131506093
ISBN (ISBN-10): 6131506094
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Éditions universitaires européennes

Livre dans la base de données depuis 09.08.2007 19:50:43
Livre trouvé récemment le 11.11.2017 14:05:01
ISBN/EAN: 6131506094

ISBN - Autres types d'écriture:
613-1-50609-4, 978-613-1-50609-3


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