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Die Optimierung des Kreditportfolios. - Ulrike Geidt-Karrenbauer
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Ulrike Geidt-Karrenbauer:

Die Optimierung des Kreditportfolios. - Première édition

2010, ISBN: 9783896735492

Livres de poche

Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. Buch, Softcover, Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur … Plus…

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Die Optimierung des Kreditportfolios - Livres de poche

2010, ISBN: 9783896735492

Erscheinungsdatum: 02/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Die Optimierung des Kreditportfolios, Titelzusatz: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kredit… Plus…

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Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12) - Geidt-Karrenbauer, Ulrike
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Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12) - Première édition

2010

ISBN: 9783896735492

Livres de poche

Duncker & Humblot, Taschenbuch, Auflage: 1, 405 Seiten, Publiziert: 2010-03-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 10536609, 1.16 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftsleh… Plus…

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Die Optimierung des Kreditportfolios. Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. - livre d'occasion

2010, ISBN: 9783896735492

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2010, ISBN: 9783896735492

[ED: Taschenbuch], [PU: Verlag Wissenschaft & Praxis], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x150 mm, 405, [GW: 528g]

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12)
Auteur:
Titre:
ISBN:

3896735497


Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmaßnahmen muss zielorientiert erfolgen, d.h. sowohl ihre Auswirkungen auf die Risiko- als auch die Ertragssituation sind zu berücksichtigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Risiken mit welchen Instrumenten zu steuern sind. In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf dieser Problemstellung ein Optimierungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die optimale Struktur eines Kreditportfolios vor dem Hintergrund von Ertrags- und Risikogesichtspunkten bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern eine Umsetzung dieses Ziel-Portfolios mithilfe aktiver Kreditrisikosteuerungsinstrumente möglich ist.

Informations détaillées sur le livre - Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12)


EAN (ISBN-13): 9783896735492
ISBN (ISBN-10): 3896735497
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Duncker & Humblot
403 Pages
Poids: 0,536 kg
Langue: ger/Deutsch

Livre dans la base de données depuis 2011-05-19T08:16:15+02:00 (Paris)
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ISBN/EAN: 3896735497

ISBN - Autres types d'écriture:
3-89673-549-7, 978-3-89673-549-2
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: karrenbauer
Titre du livre: optimierung, die schrift

Données de l'éditeur

Auteur: Ulrike Geidt-Karrenbauer
Titre: Schriftenreihe Finanzmanagement; Die Optimierung des Kreditportfolios. - Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente.
Editeur: Duncker & Humblot; Verlag Wissenschaft & Praxis
405 Pages
Date de parution: 2010-03-01
Berlin; DE
Imprimé / Fabriqué en
Poids: 0,528 kg
Langue: Allemand
99,90 € (DE)
102,70 € (AT)
Available
Tab., Abb.; 405 S.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft; Kreditwesen und Kreditinstitute; Verstehen; Wirtschaft; Kreditportfolio; Portfoliooptimierung; Kreditkontrolle; Kreditrisiko; Risikotransferinstrumente; Portfolio-Selection; Kreditrisikomanagement; Rendite; Optimierung; Steuerungsinstrumente; Rabattgruppe Bücher; ED; E107

Einleitung 1. Teil: Das Kreditrisikomanagement und Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung Grundlagen des Kreditrisikomanagements – Risikoquantifizierung und Risikokalküle im Kreditrisikomanagement – Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung auf Gesamtgeschäftsebene 2. Teil: Anforderungen an und Bestimmung eines optimalen Kreditportfolios Die Übertragbarkeit der Portfolio-Selection Theorie auf das Kreditrisikomanagement – Der Conditional Value-at-Risk als Risikomaß zur Portfoliooptimierung – Die Portfoliooptimierung als lineares Optimierungsproblem 3. Teil: Umsetzung des optimalen Portfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente Die Einflussfaktoren auf die Auswahlentscheidung – Analyse der Rendite-Risikosituation nach Einsatz der Steuerungsinstrumente – Die Auswahlentscheidung und kritische Würdigung der Kreditportfoliooptimierung Zusammenfassung Anhang Literaturverzeichnis

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