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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Jens Müller-Merbach
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Jens Müller-Merbach:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - nouveau livre

2009, ISBN: 9783834918963

Kartoniert, 248 Seiten, 210mm x 148mm x 16mm, Sprache(n): ger Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Sp… Plus…

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Müller-Merbach, Jens
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Müller-Merbach, Jens:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - nouveau livre

ISBN: 9783834918963

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendba… Plus…

Nr. 26558003. Frais d'envoi, Versandfertig in 2-4 Wochen, DE. (EUR 0.00)
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ISBN: 9783834918963

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendba… Plus…

Nr. 978-3-8349-1896-3. Frais d'envoiWorldwide free shipping, , zzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise
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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität 2009 - Première édition

2009, ISBN: 9783834918963

2009 Neubindung, Buchrücken leicht gewellt, 1. Auflage 2009 5458698/12 Versandkostenfreie Lieferung Reduced-Form-Modell, Strommärkte, Umweltbedingungen, Stromterminpreis, Bewertung, Ele… Plus…

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Livres de poche

2009, ISBN: 9783834918963

*Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität* - Auflage 2009 / Taschenbuch für 69.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kart… Plus…

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

Informations détaillées sur le livre - Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität


EAN (ISBN-13): 9783834918963
ISBN (ISBN-10): 3834918962
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Gabler Verlag
222 Pages
Poids: 0,325 kg
Langue: ger/Deutsch

Livre dans la base de données depuis 2008-03-13T11:03:01+01:00 (Paris)
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ISBN/EAN: 3834918962

ISBN - Autres types d'écriture:
3-8349-1896-2, 978-3-8349-1896-3
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: merbach, else müller, gabler, jens mueller, jens muller
Titre du livre: elektrizität, auf see


Données de l'éditeur

Auteur: Jens Müller-Merbach
Titre: Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Editeur: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
222 Pages
Date de parution: 2009-09-15
Wiesbaden; DE
Poids: 0,365 kg
Langue: Allemand
69,99 € (DE)
71,95 € (AT)
77,50 CHF (CH)
POD
XXIII, 222 S. 47 Abb.

BC; Accounting/Auditing; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Rechnungswesen; Verstehen; Management; Bewertung; Cost-of-Carry-Konzepte; Elektrizitätsfuture; Reduced-Form-Modell; Strommärkte; Stromterminpreis; Umweltbedingungen; Public Economics; Finance, general; Accounting; Public Economics; Financial Economics; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Finanzenwesen und Finanzindustrie; EA

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

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