ISBN: 9783824472406
In Zinsswaps tauschen zwei Parteien Zinszahlungen aus. Obwohl Zinsswaps außerbörslich gehandelt werden, haben sich Standardmerkmale herausgebildet, die einen minutenschnellen Abschluss er… Plus…
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Exotische Zinsswaps : Bewertung, Hedging und Analyse. Gabler Edition Wissenschaft 1. Aufl. - livre d'occasion
2000, ISBN: 9783824472406
1. Aufl. XXIII, 218 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, … Plus…
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Exotische Zinsswaps : Bewertung, Hedging und Analyse. Gabler Edition Wissenschaft - livre d'occasion
2000, ISBN: 3824472406
1. Aufl. Broschiert XXIII, 218 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rü… Plus…
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2012, ISBN: 9783824472406
Deutscher Universitätsverlag, Paperback, Auflage: 2000, 242 Seiten, Publiziert: 2012-05-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: black & white illustrations, 0.29 kg, Economics,… Plus…
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ISBN: 9783824472406
Paperback, [PU: Deutscher Universitatsverlag], Martin Maria Bardenhewer analysiert exemplarisch exotische Zinsswaps in einem gemeinsamen Rahmen. Für deren Bewertung werden Ein- und Zweif… Plus…
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ISBN: 9783824472406
In Zinsswaps tauschen zwei Parteien Zinszahlungen aus. Obwohl Zinsswaps außerbörslich gehandelt werden, haben sich Standardmerkmale herausgebildet, die einen minutenschnellen Abschluss er… Plus…
Bardenhewer, Martin Maria:
Exotische Zinsswaps : Bewertung, Hedging und Analyse. Gabler Edition Wissenschaft 1. Aufl. - livre d'occasion2000, ISBN: 9783824472406
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Exotische Zinsswaps : Bewertung, Hedging und Analyse. Gabler Edition Wissenschaft - livre d'occasion
2000
ISBN: 3824472406
1. Aufl. Broschiert XXIII, 218 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rü… Plus…
2012, ISBN: 9783824472406
Deutscher Universitätsverlag, Paperback, Auflage: 2000, 242 Seiten, Publiziert: 2012-05-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: black & white illustrations, 0.29 kg, Economics,… Plus…
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Paperback, [PU: Deutscher Universitatsverlag], Martin Maria Bardenhewer analysiert exemplarisch exotische Zinsswaps in einem gemeinsamen Rahmen. Für deren Bewertung werden Ein- und Zweif… Plus…
Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
Informations détaillées sur le livre - Exotische Zinsswaps: Bewertung, Hedging und Analyse (German Edition)
EAN (ISBN-13): 9783824472406
ISBN (ISBN-10): 3824472406
Livre de poche
Date de parution: 2000
Editeur: Deutscher Universitätsverlag
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ISBN/EAN: 3824472406
ISBN - Autres types d'écriture:
3-8244-7240-6, 978-3-8244-7240-6
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: barden, martin, bardenhewer
Titre du livre: analyse und
Données de l'éditeur
Auteur: Martin Maria Bardenhewer
Titre: Exotische Zinsswaps - Bewertung, Hedging und Analyse
Editeur: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
218 Pages
Date de parution: 2000-09-28
Wiesbaden; DE
Poids: 0,323 kg
Langue: Allemand
64,99 € (DE)
66,81 € (AT)
72,00 CHF (CH)
POD
XXIV, 218 S. 23 Abb.
BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Anleihen; Bewertung; Finanzierung; Futures; Handel; Hedging; Innovation; Kreditinstitut; Optionen; REITs; Swaps; Transaktionskosten; Zinsstruktur; Zinsstrukturkurve; Business and Management; EA
1 Einleitung.- 2 Standardswap.- 2.1 Beschreibung.- 2.2 Bewertung.- 2.2.1 Bewertungsprinzip.- 2.2.2 Diskontfaktoren.- 2.2.2.1 Interpolation von Diskontfaktoren.- 2.2.2.2 Grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Diskontfaktoren und Zinssätzen.- 2.3 Marktrisiko.- 2.3.1 Cashflow-Risiko und Wertänderungsrisiko.- 2.3.2 Hedgeinstrumente.- 2.3.2.1 Natürliche Hedgeinstrumente.- 2.3.2.2 Zinsfutures.- 2.3.2.3 Festverzinsliche Kuponanleihen.- 2.3.3 Hedgestrategien.- 2.A Diskontfaktoren als Funktionen von Zinssätzen.- 2.B Sensitivität von Diskontfaktoren.- 2.C Sensitivität von Standardswaps.- 3 Klassifikation Exotischer Swaps.- 3.1 Variation des Merkmals ’Zeit’.- 3.2 Variation des Merkmals ’Kupon’.- 3.3 Variation des Merkmals ’Nominalkapital’.- 3.A Netto-Cashflows exotischer Swaps.- 3.B Äquivalenzen von Index-Principal Swaps.- 4 Modellierung Stochastischer Zinssätze.- 4.1 Modellrahmen.- 4.1.1 Bewertung bei stochastischen Zinssätzen.- 4.1.2 Der Ansatz von Heath/Jarrow/Morton.- 4.1.3 Verteilung der Kassazinssätze.- 4.1.4 Anzahl der Faktoren.- 4.2 Implementierung von Zinsstrukturmodellen.- 4.3 Modellwahl und Parametrisierung.- 4.4 Komparative Statik.- 4.A Varianz der Terminpreise von Nullkuponanleihen im Einfaktormodell und im Zweifaktormodell.- 4.B Varianz von Euribor im Einfaktormodell und im Zweifaktormodell.- 4.C Knotenzahlen verschiedener Bäume.- 4.D Zu Grunde gelegte Diskontfaktoren.- 5 Analyse Exotischer Swaps.- 5.1 Swaps mit variierter Startzeit oder Fälligkeit.- 5.1.1 Forward Swap.- 5.1.2 Swaptions.- 5.2 Swaps mit variiertem Kupon.- 5.2.1 Swaps mit variiertem Cashflow-Timing.- 5.2.2 Euribor-in-Arrears Swap.- 5.2.3 Power Swap.- 5.2.4 Swaps mit impliziten Optionen.- 5.2.4.1 Caps, Floors und Digital Optionen.- 5.2.4.2 Superfloater Swap.- 5.2.4.3 Semi-fix Swap und Ratchet Swap.- 5.2.4.4 Participating Swap.- 5.2.5 Constant-Maturity Swap.- 5.3 Swaps mit variiertem Nominalkapital.- 5.3.1 Principal Swaps.- 5.3.2 Index-Principal Swaps.- 5.A Caps und Floors.- 5.B Flexible Optionen.- 5.C Digital Optionen.- 5.D Superfloater Swap.- 5.E Participating Swap.- 5.F Index-Amortizing Swap.- 6 Anwendung Exotischer Swaps.- 6.1 Verringerung von Finanzierungskosten.- 6.2 Umsetzung von Zinserwartungen.- 6.3 Warum werden Swaps anderen Instrumenten vorgezogen?.- 7 Resümee.Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:
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