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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Perng, Stephan
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Perng, Stephan:

Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Livres de poche

2011, ISBN: 9783639340907

[ED: Softcover], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbei… Plus…

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2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… Plus…

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2009

ISBN: 9783639340907

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2009, ISBN: 9783639340907

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Livres de poche

2011, ISBN: 9783639340907

VDM Verlag Dr. Müller, Paperback, 84 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.14 kg, Economics, Business, Finance & Law, Subjects, Books, VDM Verlag Dr. Müller, 2011

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Détails sur le livre
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Informations détaillées sur le livre - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2011
Editeur: VDM Verlag Dr. Müller

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ISBN/EAN: 3639340906

ISBN - Autres types d'écriture:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7
Autres types d'écriture et termes associés:
Titre du livre: ged, gedächtnis, nichtlinearitäten, finanzmarkt, erweiterungen


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