[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler Verlag], FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK FINANZWIRTSCHAFT MAKROöKONOMIE ÖKONOMIK MAKROöKONOMIK FINANZ WIRTSCHAFT BETRIEBSWIRTSCHAFT DAX GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG IMPLIZITE VOLATILITäT MARTINGAL PUT-CALL-PARITäT FINANZEN FINANCE, GENERAL FINANCE, Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier MarteauAndreas Merk promovierte am Lehrstuhl fuer Finanzierung und Investition an der Ecole Sup?rieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit do., Books<
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende B… Plus…
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist., Gabler Verlag<
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[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Mer… Plus…
[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk ueberprueft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten fuer die DAX-Option ergeben. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier Marteau Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability., Books<
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CitiRetail, Stevenage, United Kingdom [9235530] [Rating: 4 (von 5)] NEW BOOK. Frais d'envoi EUR 29.24 Details...
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Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende B… Plus…
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist., Gabler Verlag<
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[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk ueberprueft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten fuer die DAX-Option ergeben. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier Marteau Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability., Books<
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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
:Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Informations détaillées sur le livre - Optionsbewertung in Theorie und Praxis
EAN (ISBN-13): 9783834925435 ISBN (ISBN-10): 3834925438 Version reliée Livre de poche Date de parution: 2011 Editeur: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 444 Pages Poids: 0,691 kg Langue: ger/Deutsch
Livre dans la base de données depuis 2009-01-30T13:22:10+01:00 (Paris) Page de détail modifiée en dernier sur 2024-03-15T23:46:33+01:00 (Paris) ISBN/EAN: 9783834925435
ISBN - Autres types d'écriture: 3-8349-2543-8, 978-3-8349-2543-5 Autres types d'écriture et termes associés: Auteur du livre: merk, didier Titre du livre: black photo book, optionsbewertung theorie und praxis, option, optio, black out, black edition, theoretische, modells
Données de l'éditeur
Auteur: Andreas Merk Titre: Optionsbewertung in Theorie und Praxis - Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells Editeur: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 444 Pages Date de parution: 2011-03-15 Wiesbaden; DE Langue: Allemand 74,99 € (DE) 77,09 € (AT) 83,00 CHF (CH) Available XXXVIII, 444 S. 78 Abb.
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
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