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Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - Martin Switaiski
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Martin Switaiski:

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - nouveau livre

2007, ISBN: 9783640334957

ID: 06200d7d6ee36e27b63281a9e8ad745b

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwischen von allen großen Ratingagenturen erste indikative Recovery Ratings angeboten werden. Die Arbeit leistet eine kritische Analyse der aktuellen Modellierungsmethodik und der Behandlung des Recovery-Risikos. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf dem den Regelungen von Basel II zugrundeliegenden Ein-Faktor-Kreditrisikomodell sowie verschiedenen Erweiterungen, die eine angemessene Berücksichtigung des Recovery-Risikos innerhalb des Ein-Faktor-Modells und Basel II ermöglichen. Zudem enthält die Arbeit eine Zusammenstellung empirischer Erkenntnisse und eine kritische Auseinandersetzung mit bankenaufsichtlichen Regelungen im Hinblick auf die Behandlung des Recovery Risikos. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-640-33495-7, GRIN

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Nr. 17663121 Frais d'envoiBücher und alle Bestellungen die ein Buch enthalten sind versandkostenfrei, sonstige Bestellungen innerhalb Deutschland EUR 3,-, ab EUR 20,- kostenlos, Bürobedarf EUR 4,50, kostenlos ab EUR 45,-, Versandfertig in 5 - 7 Tagen, DE. (EUR 0.00)
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Martin Switaiski:

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II - nouveau livre

2007, ISBN: 9783640334957

ID: a0ecd107a759e917ae0c59cbfd0298f2

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren grösstenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Mass an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwischen von allen grossen Ratingagenturen erste indikative Recovery Ratings angeboten werden. Die Arbeit leistet eine kritische Analyse der aktuellen Modellierungsmethodik und der Behandlung des Recovery-Risikos. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf dem den Regelungen von Basel II zugrundeliegenden Ein-Faktor-Kreditrisikomodell sowie verschiedenen Erweiterungen, die eine angemessene Berücksichtigung des Recovery-Risikos innerhalb des Ein-Faktor-Modells und Basel II ermöglichen. Zudem enthält die Arbeit eine Zusammenstellung empirischer Erkenntnisse und eine kritische Auseinandersetzung mit bankenaufsichtlichen Regelungen im Hinblick auf die Behandlung des Recovery Risikos. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-640-33495-7, GRIN

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2007

ISBN: 9783640334957

ID: 06200d7d6ee36e27b63281a9e8ad745b

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwischen von allen großen Ratingagenturen erste indikative Recovery Ratings angeboten werden. Die Arbeit leistet eine kritische Analyse der aktuellen Modellierungsmethodik und der Behandlung des Recovery-Risikos. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf dem den Regelungen von Basel II zugrundeliegenden Ein-Faktor-Kreditrisikomodell sowie verschiedenen Erweiterungen, die eine angemessene Berücksichtigung des Recovery-Risikos innerhalb des Ein-Faktor-Modells und Basel II ermöglichen. Zudem enthält die Arbeit eine Zusammenstellung empirischer Erkenntnisse und eine kritische Auseinandersetzung mit bankenaufsichtlichen Regelungen im Hinblick auf die Behandlung des Recovery Risikos. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft 978-3-640-33495-7, GRIN

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2009, ISBN: 9783640334957

ID: 690959513

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren grösstenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Mass an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung ´´Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen´´ (´´Basel II´´) durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an di Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft Taschenbuch 29.05.2009, GRIN, .200

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2007, ISBN: 9783640334957

ID: 116528198

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Institut für Bank- und Finanzwirtschaft), 56 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD). Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD-Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden. Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery-Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery-Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung ´´Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen´´ (´´Basel II´´) durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery-Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an di Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II Buch (dtsch.) Bücher>Sachbücher>Business & Karriere>Wirtschaft, GRIN

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Détails sur le livre
Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II
Auteur:

Switaiski, Martin

Titre:

Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II

ISBN:

9783640334957

Informations détaillées sur le livre - Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II


EAN (ISBN-13): 9783640334957
ISBN (ISBN-10): 3640334957
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: GRIN Verlag
80 Pages
Poids: 0,128 kg
Langue: ger/Deutsch

Livre dans la base de données depuis 23.06.2009 20:59:52
Livre trouvé récemment le 16.12.2016 16:47:33
ISBN/EAN: 9783640334957

ISBN - Autres types d'écriture:
3-640-33495-7, 978-3-640-33495-7

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