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Einfuhrung in Die Mathematik Fur Informatiker - Gerd Baron
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Gerd Baron:

Einfuhrung in Die Mathematik Fur Informatiker - Première édition

2007, ISBN: 9783211827970

Livres de poche, Edition reliée, ID: 18593125

Freiburg Basel Wien: Herder, 1970. 186 S.. Broschur. Befriedigend. 20,5 cm., Herder, 1970, Wiesbaden: Vieweg Friedr. + Sohn Ver, Auflage: 7., überarb. u. erw. A. (Januar 1998). Auflage: 7., überarb. u. erw. A. (Januar 1998). Softcover. 22,8 x 16,2 x 2,6 cm. Mathematik ist die Grundlage aller technischen und naturwissenschaftlichen Fächer. Lothar Papula führt in die Grundlagen ein. Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 1. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium von Lothar Papula Zusatzinfo zahlr. Beisp., 485 Abb., 302 Übungsaufg. mit Lösungen "Endlich mal ein Buch, dessen Inhalt man auch ohne ein abgeschlossenes Mathematik-Studium verstehen kann!" - "Rundherum ein empfehlenswertes Buch!" "Klar, verständlich, führt zu Erfolg im Studium! Endlich einmal ein Mathematik-Buch, das nicht durch dauerndes Führen von Beweisen gekennzeichnet ist! Durch die vielen Beispiele und Übungsaufgaben sowie die anschaulichen Erklärungen macht es richtig Spaß, mit diesem Buch zu arbeiten!" Ein Mann wie ein Buch", das ist Dr. Lothar Papula (*1941) für Generationen von Studierenden. Denn die von ihm verfassten Mathematik-Lehrbücher für Naturwissenschaftler und Ingenieure werden von den Lernenden schlicht "der Papula" genannt. Sein sechsbändiges Lernsystem erreicht eine Gesamtauflage von deutlich mehr als einer Million Exemplare. Der Fachdidaktiker Papula lehrte zunächst als Dozent am Institut für Theoretische Chemie der Universität in Frankfurt am Main und später als Professor für Mathematik an der Fachhochschule Wiesbaden. Lothar Papulas "Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler", bestehend aus drei Bänden, eignet sich gut als studienbegleitendes Buch für Naturwissenschaftler in den ersten Semestern. Aufgrund der ausführlichen, anschaulichen Darstellung kann man es gut benutzen um sich nicht verstandenen Vorlesungsstoff selbst zu erarbeiten. Die vielen Schritt für Schritt durchgerechneten Beispiele sind immer sehr anwendungsbezogen und helfen dem genervten Studenten über den anfänglichen Matheschock hinweg. Oft werden die physikalischen Beispiele sogar so ausführlich besprochen, daß sie besser als in manchen Physikbüchern dargestellt werden. Die in den drei Bänden behandelten Themen decken nicht nur den kompletten Stoff ab, den ein Naturwissenschaftler im Bereich der Mathematik für das Vordiplom benötigt, sondern ergänzen ihn in sinnvoller Weise dahingehend, daß zum Beispiel in Band 3 ausführlich auf die Fehlerrechnung eingegangen wird, was besonders für die Auswertung von Praktikumsversuchen nützlich ist. Papulas "Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure" kann allerdings nur als eine Einführung gesehen werden. Wer ein tiefgehendes Mathebuch mit ausführlichen Beweisen und ausgeprägtem theoretischen Hintergrund sucht, dem seien diese Bücher nicht empfohlen. Da man aber gerade zu Beginn des Studiums schon seine Last hat sich die ganzen Rechenverfahren anzueignen benutzte ich dieses Buch gerne zum Einstieg in ein neues Themengebiet, oder um schon bekannten Stoff nocheinmal zu wiederholen Sprache deutsch Einbandart kartoniert Mathematik Informatik Mathe Technik Maschinenbau ISBN-10 3-528-64236-X / 352864236X ISBN-13 978-3-528-64236-5 / 9783528642365 Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 1. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium von Lothar Papula Mathematik Informatik Mathe Technik Maschinenbau Mathematik ist die Grundlage aller technischen und naturwissenschaftlichen Fächer. Lothar Papula führt in die Grundlagen ein. Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 1. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium von Lothar Papula Zusatzinfo zahlr. Beisp., 485 Abb., 302 Übungsaufg. mit Lösungen "Endlich mal ein Buch, dessen Inhalt man auch ohne ein abgeschlossenes Mathematik-Studium verstehen kann!" - "Rundherum ein empfehlenswertes Buch!" "Klar, verständlich, führt zu Erfolg im Studium! Endlich einmal ein Mathematik-Buch, das nicht durch dauerndes Führen von Beweisen gekennzeichnet ist! Durch die vielen Beispiele und Übungsaufgaben sowie die anschaulichen Erklärungen macht es richtig Spaß, mit diesem Buch zu arbeiten!" Ein Mann wie ein Buch", das ist Dr. Lothar Papula (*1941) für Generationen von Studierenden. Denn die von ihm verfassten Mathematik-Lehrbücher für Naturwissenschaftler und Ingenieure werden von den Lernenden schlicht "der Papula" genannt. Sein sechsbändiges Lernsystem erreicht eine Gesamtauflage von deutlich mehr als einer Million Exemplare. Der Fachdidaktiker Papula lehrte zunächst als Dozent am Institut für Theoretische Chemie der Universität in Frankfurt am Main und später als Professor für Mathematik an der Fachhochschule Wiesbaden. Lothar Papulas "Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler", bestehend aus drei Bänden, eignet sich gut als studienbegleitendes Buch für Naturwissenschaftler in den ersten Semestern. Aufgrund der ausführlichen, anschaulichen Darstellung kann man es gut benutzen um sich nicht verstandenen Vorlesungsstoff selbst zu erarbeiten. Die vielen Schritt für Schritt durchgerechneten Beispiele sind immer sehr anwendungsbezogen und helfen dem genervten Studenten über den anfänglichen Matheschock hinweg. Oft werden die physikalischen Beispiele sogar so ausführlich besprochen, daß sie besser als in manchen Physikbüchern dargestellt werden. Die in den drei Bänden behandelten Themen decken nicht nur den kompletten Stoff ab, den ein Naturwissenschaftler im Bereich der Mathematik für das Vordiplom benötigt, sondern ergänzen ihn in sinnvoller Weise dahingehend, daß zum Beispiel in Band 3 ausführlich auf die Fehlerrechnung eingegangen wird, was besonders für die Auswertung von Praktikumsversuchen nützlich ist. Papulas "Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure" kann allerdings nur als eine Einführung gesehen werden. Wer ein tiefgehendes Mathebuch mit ausführlichen Beweisen und ausgeprägtem theoretischen Hintergrund sucht, dem seien diese Bücher nicht empfohlen. Da man aber gerade zu Beginn des Studiums schon seine Last hat sich die ganzen Rechenverfahren anzueignen benutzte ich dieses Buch gerne zum Einstieg in ein neues Themengebiet, oder um schon bekannten Stoff nocheinmal zu wiederholen Sprache deutsch Einbandart kartoniert Mathematik Informatik Mathe Technik Maschinenbau ISBN-10 3-528-64236-X / 352864236X ISBN-13 978-3-528-64236-5 / 9783528642365 Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 1. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium von Lothar Papula, Vieweg Friedr. + Sohn Ver, Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, Auflage: 2., durchges. A. (12. September 2003). Auflage: 2., durchges. A. (12. September 2003). Softcover. 24,2 x 17 x 1,4 cm. Das Lehrbuch über Codierungstheorie für Mathematik- und Informatik-Studenten setzt außer elementarem Grundwissen keine besonderen Kenntnisse voraus. Angesprochen werden Themen aus den Gebieten: Quellencodierung, Prüfzeichenverfahren, fehlerkorrigierende Codes und Kryptosysteme. Begriffe, Methoden und Sätze sind bis ins Detail ausführlich dargestellt und durch viele einfache Beispiele erläutert. Ergänzend zur 1. Auflage sind als Themen u.a. hinzugekommen: DVD-Datenträger, MDS-Codes und Bögen, Codes über Z4, Quantencodes, Zero-Knowledge-Protokolle, Quantenkryptographie und elliptische Kurven in der Kryptographie. Dr. rer. nat. Ralph-Hardo Schulz ist Professor am Fachbereich Mathematik der Freien Universität Berlin. Wörter über einem Alphabet: Definitionen und Beispiele - Erste Strukturierungen - Exkurs: Graphen und Bäume - Quellen und direkte Quellencodierung - Präfixcodes - Datenkompression - Information, Entropie und Codierungsaufwand - Prüfzeichenverfahren - Nachrichtenübertragung bei gestörten Kanälen - Der Sequenzraum: Codes und Kugelpackungen - Lineare Codes - Hamming-Codes und erweiterte Hamming-Codes - Weitere Strukturierung von Wörtern - Definitionen und Eigenschaften zyklischer Codes - Körpererweiterungen und zyklische Codes - Diskrete Fouriertransformation und zyklische Codes - Codes und endliche Geometrien - Codes über Z4 und über GF(4) - Verschlüsselungsverfahren und Protokolle - Elliptische Kurven in der Kryptographie Sprache deutsch Maße 170 x 240 mm Einbandart Paperback Mathematik Informatik Codierung Datenkompression diskrete Fouriertransformation Elliptische Kurven Entropie Hamming-Code Hamming-Codes Information Kodierungstheorie Kryptographie Kugelpackungen Lineare Optimierung Nachricht Präfixcode Präfixcodes Quellencodierung Sequenzraum Zyklische Codes Zyklischer Code ISBN-10 3-528-16419-0 / 3528164190 ISBN-13 978-3-528-16419-5 / 9783528164195 "Zahlreiche Abbildungen, Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels und einige Übungsaufgaben tragen zu einem erhöhten Verständnis bei, ebenso wie einige Sätze aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Algebra - zur Auffrischung - im Anhang des Buches. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis rundet den Gesamteindruck ab." "Der Text kann, da er sehr sorgfältig verfasst ist, allen Studierenden der Informatik und Mathematik empfohlen werden." (Monatshefte der Mathematik, 02/2005) Diese Einführung in die Codierungstheorie ist aus Vorlesungen für Mathematik- und Informatik-Studenten entstanden. Angesprochen werden Themen aus den GebietenQuellencodierung, Prüfzeichenverfahren, fehlerkorrigierende Codes und Kryptosysteme. Begriffe, Methoden und Sätze sind bis ins Detail ausführlich dargestellt und durch viele einfache Beispiele erläutert. Das Buch setzt geringe Kenntnisse in elementarer Wahrscheinlichkeitsrechnung, Algebra und linearer Algebra voraus; die wichtigsten Definitionen und Sätze die hier benötigt werden, werden in einem Anhang zusammengefasst. Das Buch besitzt eine sehr klare Einleitung, in der auch auf Graphen und Bäume eingegangen wird. Es beschäftigt sich weiterhin mit Quellencodierung und geht auf Datenkompression ein; hier wird erläutert, wie in der heutigen Zeit Daten am besten gepackt werden können. Das Buch geht darüberhinaus auf fehlerkorrigierende, fehlererkennende Codes und Kryptographie ein. Es wird hier gezeigt, dass die One-time-pad-Verfahren perfekte Sicherheit bietet und es wird der RSA-Algorithmus erläutert. Das Buch ist sehr gut für Einsteiger geeignet, da es keine besonderen Kenntnisse voraussetzt und relativ tief in die Materie eingeht. Vor allem Leuten, die sich mit Kryptograpie beschäftigen wollen, gibt dieses Buch eine gute Einführung. Code Barcode Codierung Kode Kryptosysteme fehlerkorrigierende Codes Quellencodierung Prüfzeichenverfahren Quantenkryptographie Zero-Knowledge-Protokolle Quantencode MDS-Codes Z4 Quantencodes Codierungstheorie Eine Einführung Ralph-Hardo Schulz Code Barcode Codierung Kode Kryptosysteme fehlerkorrigierende Codes Quellencodierung Prüfzeichenverfahren Quantenkryptographie Zero-Knowledge-Protokolle Quantencode MDS-Codes Z4 Quantencodes Code Barcode Codierung Kode Kryptosysteme fehlerkorrigierende Codes Quellencodierung Prüfzeichenverfahren Quantenkryptographie Zero-Knowledge-Protokolle Quantencode MDS-Codes Z4 Quantencodes Das Lehrbuch über Codierungstheorie für Mathematik- und Informatik-Studenten setzt außer elementarem Grundwissen keine besonderen Kenntnisse voraus. Angesprochen werden Themen aus den Gebieten: Quellencodierung, Prüfzeichenverfahren, fehlerkorrigierende Codes und Kryptosysteme. Begriffe, Methoden und Sätze sind bis ins Detail ausführlich dargestellt und durch viele einfache Beispiele erläutert. Ergänzend zur 1. Auflage sind als Themen u.a. hinzugekommen: DVD-Datenträger, MDS-Codes und Bögen, Codes über Z4, Quantencodes, Zero-Knowledge-Protokolle, Quantenkryptographie und elliptische Kurven in der Kryptographie. Dr. rer. nat. Ralph-Hardo Schulz ist Professor am Fachbereich Mathematik der Freien Universität Berlin. Wörter über einem Alphabet: Definitionen und Beispiele - Erste Strukturierungen - Exkurs: Graphen und Bäume - Quellen und direkte Quellencodierung - Präfixcodes - Datenkompression - Information, Entropie und Codierungsaufwand - Prüfzeichenverfahren - Nachrichtenübertragung bei gestörten Kanälen - Der Sequenzraum: Codes und Kugelpackungen - Lineare Codes - Hamming-Codes und erweiterte Hamming-Codes - Weitere Strukturierung von Wörtern - Definitionen und Eigenschaften zyklischer Codes - Körpererweiterungen und zyklische Codes - Diskrete Fouriertransformation und zyklische Codes - Codes und endliche Geometrien - Codes über Z4 und über GF(4) - Verschlüsselungsverfahren und Protokolle - Elliptische Kurven in der Kryptographie Sprache deutsch Maße 170 x 240 mm Einbandart Paperback Mathematik Informatik Codierung Datenkompression diskrete Fouriertransformation Elliptische Kurven Entropie Hamming-Code Hamming-Codes Information Kodierungstheorie Kryptographie Kugelpackungen Lineare Optimierung Nachricht Präfixcode Präfixcodes Quellencodierung Sequenzraum Zyklische Codes Zyklischer Code ISBN-10 3-528-16419-0 / 3528164190 ISBN-13 978-3-528-16419-5 / 9783528164195 "Zahlreiche Abbildungen, Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels und einige Übungsaufgaben tragen zu einem erhöhten Verständnis bei, ebenso wie einige Sätze aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Algebra - zur Auffrischung - im Anhang des Buches. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis rundet den Gesamteindruck ab." "Der Text kann, da er sehr sorgfältig verfasst ist, allen Studierenden der Informatik und Mathematik empfohlen werden." (Monatshefte der Mathematik, 02/2005) Diese Einführung in die Codierungstheorie ist aus Vorlesungen für Mathematik- und Informatik-Studenten entstanden. Angesprochen werden Themen aus den GebietenQuellencodierung, Prüfzeichenverfahren, fehlerkorrigierende Codes und Kryptosysteme. Begriffe, Methoden und Sätze sind bis ins Detail ausführlich dargestellt und durch viele einfache Beispiele erläutert. Das Buch setzt geringe Kenntnisse in elementarer Wahrscheinlichkeitsrechnung, Algebra und linearer Algebra voraus; die wichtigsten Definitionen und Sätze die hier benötigt werden, werden in einem Anhang zusammengefasst. Das Buch besitzt eine sehr klare Einleitung, in der auch auf Graphen und Bäume eingegangen wird. Es beschäftigt sich weiterhin mit Quellencodierung und geht auf Datenkompression ein; hier wird erläutert, wie in der heutigen Zeit Daten am besten gepackt werden können. Das Buch geht darüberhinaus auf fehlerkorrigierende, fehlererkennende Codes und Kryptographie ein. Es wird hier gezeigt, dass die One-time-pad-Verfahren perfekte Sicherheit bietet und es wird der RSA-Algorithmus erläutert. Das Buch ist sehr gut für Einsteiger geeignet, da es keine besonderen Kenntnisse voraussetzt und relativ tief in die Materie eingeht. Vor allem Leuten, die sich mit Kryptograpie beschäftigen wollen, gibt dieses Buch eine gute Einführung. Code Barcode Codierung Kode Kryptosysteme fehlerkorrigierende Codes Quellencodierung Prüfzeichenverfahren Quantenkryptographie Zero-Knowledge-Protokolle Quantencode MDS-Codes Z4 Quantencodes Codierungstheorie Eine Einführung Ralph-Hardo Schulz Code Barcode Codierung Kode Kryptosysteme fehlerkorrigierende Codes Quellencodierung Prüfzeichenverfahren Quantenkryptographie Zero-Knowledge-Protokolle Quantencode MDS-Codes Z4 Quantencodes, Vieweg+Teubner Verlag, Springer. Paperback. New. Paperback. 196 pages. Dimensions: 9.4in. x 6.5in. x 0.4in.Das dreibndige Werk bietet eine Einfhrung in die wichtigsten mathematischen Grundlagen aus den Gebieten der Linearen und Nichtlinearen Algebra, der Analysis und der Diskreten Mathematik fr Informatiker. Besondere Schwerpunkte bilden die in den Computerwissenschaften wichtigen Methoden aus Kombinatorik, Graphentheorie und der Theorie endlicher Krper. Damit zeichnet sich das Werk gegenber den klassischen Grundlagenwerken der Ingenieurmathematik durch informatik-spezifischere Inhalte aus. Zahlreiche durchgerechnete Beispiele und Erklrungen sollen die Mglichkeiten des Selbststudiums frdern. Nach der Neuauflage von Band 1 im Jahr 1992 liegen nun auch die Bnde 2 und 3 in einer verbesserten Neuauflage vor. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN., Springer, Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2004. 2004. Softcover. 23,8 x 17 x 1,6 cm. Evolutorische Spiele Gambit Gleichgewichtsstrategien Graphische Lösung Mathematik Konexität Nash-Gleichgewicht Nichtlineare Optimierung Reproduktionsdynamik Shapley Zuteilung Der Begriff Spieltheorie klingt schon ein wenig nach Kinderzimmer oder Brettspielabend. Tatsächlich gewinnt diese mathematische Disziplin besonders im Wirtschaftsleben immer mehr an Bedeutung. Wer an der präzisen Mathematik der Spieltheorie interessiert ist, dem dürfte dieses Buch gefallen." Die Welt Die grundlegenden Begriffe und Ergebnisse der Spieltheorie werden mit mathematischer Strenge dargestellt. In den Beispielen und Aufgaben mit Lösungen wird aufgezeigt, wie die Spieltheorie auf wirtschaftliche und allgemeine Probleme, die uns täglich begegnen, angewendet werden kann. Bei einigen Begriffen, die sich in der Literatur in verschiedenen Varianten finden, wird deren gegenseitige logische Abhängigkeit herausgearbeitet. Es werden die verschiedenen Darstellungen eines Spiels besprochen, das Nash-Gleichgewicht und Verfeinerungen definiert, nicht-kooperative und kooperative Spiele und extensive Spiele untersucht. Der Begriff Spieltheorie klingt schon ein wenig nach Kinderzimmer oder Brettspielabend. Tatsächlich gewinnt diese mathematische Disziplin besonders im Wirtschaftsleben immer mehr an Bedeutung. Wer an der präzisen Mathematik der Spieltheorie interessiert ist, dem dürfte dieses Buch gefallen." Die Welt Spiele in Normalform - Endliche Spiele - Spiele in extensiver Form - Kooperative Spiele - Evolutorische Spiele - English Vocabulary Über den AutorDr. Walter Schlee ist Dozent am Zentrum Mathematik der Technischen Universität München. Evolutorische Spiele Gambit Gleichgewichtsstrategien Graphische Lösung Mathematik Konexität Nash-Gleichgewicht Nichtlineare Optimierung Reproduktionsdynamik Shapley Zuteilung Der Begriff Spieltheorie klingt schon ein wenig nach Kinderzimmer oder Brettspielabend. Tatsächlich gewinnt diese mathematische Disziplin besonders im Wirtschaftsleben immer mehr an Bedeutung. Wer an der präzisen Mathematik der Spieltheorie interessiert ist, dem dürfte dieses Buch gefallen." Die Welt Die grundlegenden Begriffe und Ergebnisse der Spieltheorie werden mit mathematischer Strenge dargestellt. In den Beispielen und Aufgaben mit Lösungen wird aufgezeigt, wie die Spieltheorie auf wirtschaftliche und allgemeine Probleme, die uns täglich begegnen, angewendet werden kann. Bei einigen Begriffen, die sich in der Literatur in verschiedenen Varianten finden, wird deren gegenseitige logische Abhängigkeit herausgearbeitet. Es werden die verschiedenen Darstellungen eines Spiels besprochen, das Nash-Gleichgewicht und Verfeinerungen definiert, nicht-kooperative und kooperative Spiele und extensive Spiele untersucht. Der Begriff Spieltheorie klingt schon ein wenig nach Kinderzimmer oder Brettspielabend. Tatsächlich gewinnt diese mathematische Disziplin besonders im Wirtschaftsleben immer mehr an Bedeutung. Wer an der präzisen Mathematik der Spieltheorie interessiert ist, dem dürfte dieses Buch gefallen." Die Welt Spiele in Normalform - Endliche Spiele - Spiele in extensiver Form - Kooperative Spiele - Evolutorische Spiele - English Vocabulary Über den AutorDr. Walter Schlee ist Dozent am Zentrum Mathematik der Technischen Universität München., Vieweg+Teubner Springer Fachmedien Wiesbaden Vieweg Praxiswissen, 2004, Campus Verlag GmbH, Auflage: 1 (5. Februar 2007). Auflage: 1 (5. Februar 2007). Hardcover. 21,8 x 14,8 x 2,4 cm. Nahezu täglich werden wir dazu aufgefordert, stärker Privatvermögen zu bilden, sei es von der Politik, von den Medien oder vom Finanzberater. Aber wie funktioniert das Spiel auf den Finanzmärkten eigentlich? Wissen wir, was wir tun, wenn wir eine Aktie kaufen oder eine Versicherung abschließen? Und: Tun wir das Richtige?Basierend auf faszinierenden neuen Forschungsresultaten erklärt Martin Weber, warum bei der Geldanlage allein ökonomische Vernunft zum Erfolg führt und welche psychologischen Fallen Anleger daran hindern, die optimale Investmentstrategie umzusetzen. Einige der überraschenden Erkenntnisse: Kurse und Renditen individueller Aktien sind nicht vorhersagbar – für niemanden! Als Privatanleger dürfen Sie nicht erwarten, den Markt zu schlagen Insider-Tipps treiben Ihre Handelsgebühren in die Höhe, nicht aber Ihre Gewinne »Genial einfach investieren« macht sowohl das Spiel der Finanzmärkte als auch das eigene Anlageverhalten durchschaubar, sodass jeder Privatanleger endlich rationalere, erfolgreichere – und viel einfachere! – Anlageentscheidungen treffen kann. Professor Dr. Martin Weber ist Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Mannheim. Er gilt als Experte für das noch junge Fach der Behavioral Finance und gehört zu den in der Tagespresse meistzitierten deutschen Betriebswirten. »Genial einfach investieren« hat er gemeinsam mit Mitarbeitern des Lehrstuhls für Bankbetriebslehre verfasst. Inhalt: 1. Auf der Suche nach der bestmöglichen Entscheidung9 Theorie, Empirie und Psychologie: Das Forschungstrio für Anleger 10 Klare und verständliche Ergebnisse 14 Kleine Ursache, große Wirkung: Acht Kernaussagen 15 Tour d'horizon 16 2. Die Börse als Spiegel des wahren Lebens: Aktienkurse und Aktienrenditen26 Die Statistik zeigt: Aktienkurse und Aktienrenditen sind zufällig30 Wieso glauben wir trotzdem an Vorhersagbarkeit? Erkenntnisse aus der Psychologie 37 Fazit 43 3. Die trügerische Hoffnung, besser zu sein als der Durchschnitt 45 Auf der Jagd nach Outperformance 45 Empirische Erkenntnisse zur Performance von Privat- anlegern 47 Der Homo oeconomicus kann den Markt nicht schlagen 50 Starkes Ego, schwache Rendite 57 Auf der falschen Fährte: Anchoring and Adjustment 62 Empirische Erkenntnisse zur Performance von Finanzprofis 64 Vom Markt verschwunden und vergessen: Der Survivorship Bias 69 Fazit 72 4. Erfolgsstrategien: Und es gibt sie doch? 74 Schöne Renditen und deren Auslöser 75 Der Value-Growth-Effekt: Gut und billig 76 Der Size-Effekt: Klein, aber fein 80 Der Momentum-Effekt: Was gut ist, bleibt gut, zumindest eine Weile lang 81 Fazit 83 5. Hin und her, Taschen leer 86 Was tun, wenn ich weiß, dass ich nichts weiß? 86 Denn sie wissen nicht, was sie tun89 Fazit102 6. Setze nicht alles auf eine Karte, diversifiziere!104 Diversifikation aus theoretischer Sicht 105 Anleger diversifizieren zu wenig und obendrein falsch 124 Ein nahezu optimales Portfolio ist möglic h135 Fazit 139 7. Manche finden Pilze essen riskant: Risikowahrnehmung und Risikoeinstellung 141 Risiko aus der Sicht der Theorie 141 Risiko aus der Sicht eines Anlegers 145 Die fünf Fehlerquellen bei der Risikowahrnehmung 152 Fazit 164 8. Geld und Wertpapiere sind nicht alles: Optimieren Sie Ihr gesamtes Portfolio einschließlich aller heutigen und zukünftigen Assets 166 Wie rechne ich mich reich? Das Gesamtvermögenskonzept 166 Theorie und Praxis klaffen auseinander 177 Was macht die optimale Entscheidung so schwer? 180 Fazit 186 9. Maximieren Sie Ihr Lebensglück: Dynamische Entscheidungen und Lebenszyklus 188 Das perfekte Ich: Die heile Welt der Mathematik 189 Das tatsächliche Ich: Niemand ist perfekt 192 Die Altersvorsorge als Baustein der finanziellen Lebens- planung 202 Aktien sind nicht unbedingt die bessere Wahl 205 Fazit 210 Schlusswort: Der Markt lehrt Demut 212 Danksagung 218 Literatur 219 Register 226 Genial einfach investieren Mehr müssen Sie nicht wissen - das aber unbedingt! (Gebundene Ausgabe) von Martin Weber Sina Borgsen Markus Glaser Lars Norden Alen Nosic Sava Savov Philipp Schmitz Frank Welfens Auf der Suche nach der bestmöglichen Entscheidung Martin Weber "Jeder ist mit seinem Verstand zufrieden, mit seinem Geld aber nicht", sagt ein arabisches Sprichwort. In dieser Einführung und in diesem Buch erfährt der Leser, warum ihm allein die ökonomische Vernunft und rationales Handeln die bestmögliche monetäre Situation verschaffen. Er erfährt auch, welche psychologischen Fallen ihn daran hindern, die für ihn optimale Anlagestrategie zu verfolgen. Der Aufbau und Erhalt ihres Privatvermögens wird für immer mehr Menschen immer wichtiger. Gründe dafür, dass die Suche nach einer optimalen Anlagestrategie zunehmend in den Mittelpunkt rückt, sind zum Beispiel die eigene Altersvorsorge oder eine teure Ausbildung der Kinder. Bekannte und Freunde, eine Flut von Medienberichten, aber auch Berater, seien sie selbstständig oder an einen Finanzdienstleister gebunden, geben Ratschläge, wissen um den "Geheimtipp" oder verkaufen gar "optimale Strategien für eine sichere Zukunft". Doch für Dritte ist es immer einfach, das Geld anderer anzulegen - sie sind es nicht, die mit den Konsequenzen leben müssen! Es ist vielmehr der Anleger, Sie selbst, der diese tragen muss. Ein eventuell eintretender Vermögensschaden oder unzureichender Vermögenszuwachs trifft Sie und Ihre Familie immer zuerst ganz persönlich. Es nützt Ihnen nichts, sich auf eine falsche Beratung zu berufen oder gar mangelnde eigene Kenntnisse verantwortlich zu machen. Das vorliegende Buch will Ihnen helfen, die Finanz- und Kapitalmärkte besser zu verstehen und vor allem Ihr eigenes Verhalten auf diesen zu optimieren. Gleichzeitig wollen wir Ihnen das Wissen der neuesten finanzwirtschaftlichen Forschung in einer Weise darstellen, dass Sie bei Ihren Anlageentscheidungen davon profitieren. Wir Autoren, das Finanz-Forschungsteam der Universität Mannheim um Prof. Dr. Martin Weber, sind überzeugt, dass die Forschung in den vergangenen Jahren eine Fülle von Erkenntnissen erzielt hat, die gerade für die praktische Anlagestrategie Erfolg versprechen. Das gilt nicht zuletzt deshalb, weil die Ergebnisse für interessierte Anleger nachvollziehbar und sogar leicht umsetzbar sind. Vergraben in akademischen Publikationen und geschrieben in wissenschaftlichen Termini, finden sie bislang aber kaum den Weg aus den Wissenschaftszirkeln heraus, und meist werden sie noch nicht einmal von den Finanzmarktprofis zur Kenntnis genommen, deren Rat so manche Anleger suchen. Genial einfach investieren basiert auf neuen, faszinierenden Forschungsresultaten. Wir werden sie erklären und zeigen, was sie für die eigene Anlagepraxis bedeuten. Es ist ein praktischer, verständlich geschriebener, zugleich aber konsequent wissenschaftlich fundierter Ratgeber, der viele allzu schöne und verlockende Superstrategien enttarnt, die leider mehr auf Kaffeesatzleserei als auf seriösen Forschungsergebnissen beruhen. Die Kapitel bauen in acht Schritten aufeinander auf. Wir beginnen mit der eher noch einfachen Frage nach dem richtigen Aktienmix und versuchen anschließend, die beste Mischung der Vermögenswerte zu finden. Eine gute Anlageentscheidung aber geht deutlich weiter, denn sie berücksichtigt Konsequenzen, die ein Leben lang und darüber hinaus wirken. Zur richtigen Anlageentscheidung gehört, Ihrem Anlageberater die richtigen Fragen zu stellen und die Qualität seiner Beratung einschätzen zu können. Auch dazu wollen wir Ihnen einige Anregungen geben. Unser Buch soll Ihre "Financial Literacy", Ihre finanzielle Allgemeinbildung, stärken. Jeder, der die Verantwortung für die Fehler wie auch die Erfolge seiner Anlagestrategie selbst zu tragen hat, sollte verstehen, wie die Finanzmärkte funktionieren und wie seine eigenen Anlageentscheidungen zustande gekommen sind. Wir werden sehen, dass Letztere allzu oft nicht von der gebotenen Vernunft regiert werden. Theorie, Empirie und Psychologie: Das Forschungstrio für Anleger Viele Anleger entscheiden irrational. Ein Beispiel dafür ist ihr Vertrauen in die Chartanalyse. Hinter dieser Analysetechnik steckt die Idee, dass man den Kurs eines Wertpapiers durch geschicktes grafisches Aufarbeiten vergangener Kursverläufe vorhersagen kann. Da malen also erwachsene Männer mit Bleistift und Lineal die Kursverlaufslinien von Wertpapieren mit Wimpeln, Trendlinien und alle möglichen anderen Figuren, in der Erwartung, auf diese Weise schnellstmöglich reich zu werden. Dass dies indes wenig mehr ist als ein teurer Irrglaube, lässt sich mit den Mitteln der Mathematik theoretisch zeigen - und obendrein empirisch belegen! Dass dennoch Heerscharen von Finanzprofis dieser Idee verfallen sind, lässt sich wiederum mit den Mitteln der Psychologie erklären. Im Verbund können die theoretische und die empirische Forschung zusammen mit der psychologisch fundierten verhaltenswissenschaftlichen Finanzmarktforschung ("Behavioral Finance") die Chartanalyse eindeutig disqualifizieren. Die drei genannten Forschungsrichtungen gelten als Hauptmethodiken der Finanzwirtschaft. Gemeinsam werden sie eingesetzt, um die Frage nach der bestmöglichen individuellen Vermögensdisposition zu beantworten. Gerade das Zusammenspiel dieser Richtungen kann Ihnen oder Ihrem Berater bei der Gestaltung der Anlagepolitik helfen. Es ist denn auch die gleichzeitige Betrachtung dieser drei Forschungsmethodiken, die unser Buch von den vielen anderen Anlageratgebern unterscheidet. Jeder einzelne Schritt zur optimalen Anlage, sei es zu Anfang die Frage nach der besten Aktie oder am Ende die Frage nach den langfristigen, komplexen Folgen einer Anlageentscheidung, braucht alle drei Forschungsansätze, um in die richtige Richtung zu führen. Doch was macht den Kern der genannten Forschungsrichtungen aus? Und wie wirken sie zusammen? In der theoretischen Forschung werden Modelle entwickelt, die, ausgehend von mehr oder weniger plausiblen Annahmen, mathematisch "beweisen", wie die Elemente einer optimalen Anlagepolitik auszusehen haben. So lässt sich zum Beispiel nachweisen, dass eine Streuung der Mittel über verschiedene Anlagen, also ihre Diversifikation, stets sinnvoller ist als die Investition in eine einzelne Anlage. Das ist keine schnell dahingeworfene Börsianermeinung oder eine Behauptung, über die man mit Fug und Recht diskutieren könnte. Nein, diese Aussage ist mathematisch bewiesen und genau so eindeutig wie die Tatsache, dass eins plus eins gleich zwei ist. Diskutieren kann man allenfalls die Annahmen, und das werden wir natürlich tun. Auch weiterführende Aussagen bezüglich der Diversifikation können abgeleitet werden: So kann gezeigt werden, welche Streuung der Anlagen angesichts einer bestimmten Risikoeinstellung des Anlegers am besten passt. Die zweite Säule der Wissenschaft, die empirische Forschung, versucht, Regelmäßigkeiten an den Kapitalmärkten aufzudecken. Dazu werden Marktdaten, zum Beispiel die Renditeentwicklung von Wertpapierdepots, mittels statistischer Verfahren analysiert. Anschließend wird geprüft, ob gefundene Zusammenhänge rein zufällig sind oder nicht, das heißt, ob sie signifikant sind. Solcherart ermittelte Ergebnisse unterscheiden sich fundamental von den Meinungen und Handlungen der Marktteilnehmer, die in aller Regel von individuellen Erfahrungen geprägt sind. Beispielsweise lässt sich für den Fall der Streuung aus Marktdaten verlässlich ableiten, wie viele verschiedene Anlagen ein Portfolio, das heißt die Gesamtheit des Vermögens, mindestens umfassen sollte. Mit Behavioral Finance hat sich in neuerer Zeit eine dritte Forschungsrichtung entwickelt, die nicht mehr vom Homo oeconomicus ausgeht. Behavioral Finance erweitert das bisherige, stark vereinfachte Bild des allein von seiner Vernunft geleiteten Marktteilnehmers, indem es auch intuitives Verhalten berücksichtigt. Gleichzeitig versucht diese Forschungsrichtung, die verhaltenswissenschaftlichen Hintergründe des intuitiven Verhaltens zu entschlüsseln. Erst dann, wenn wir verstehen, warum Menschen irrational handeln, können wir sie durch zielgerichtete Beratung zu besserem Anlageverhalten anleiten. So zeigt sich beispielsweise am Aktienmarkt, dass deutsche Anleger einen zu großen Teil ihres Portfolios in deutsche Aktien investieren: Sie diversifizieren nicht hinreichend mit der Folge, dass sie, gemessen an der Rendite ihres Portfolios, ein unnötig hohes Risiko eingehen. Dieses Buch zeigt, welche psychologischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Anleger ihr Geld nicht vernünftig streuen, und wie sie die psychologischen Barrieren überwinden können, die einer sinnvollen Diversifikation im Wege stehen. Alle drei Forschungsrichtungen bieten Erkenntnisse, die für die praktische Ableitung einer optimalen Anlagestrategie zentral sind: Aus der Theorie lässt sich ableiten, wie Sie sich als Anleger bei einer durch ein mathematisches Modell definierten, abstrakten Anlageentscheidung verhalten sollten. Die Empirie füllt die Modellgleichungen mit realen Daten und stellt zusätzlich für die Anlageentscheidungen zentrale Regelmäßigkeiten des Marktes dar. Die Behavioral-Finance-Forschung ermittelt schließlich typische Fehler von Anlegern. Sie nimmt sich Abweichungen von der optimalen Anlagestrategie vor und versucht herauszufinden, warum diese Fehler gemacht werden. Erst wenn wir Anlagefehler als solche erkennen und uns Klarheit über deren Ursachen verschaffen, gewinnen wir auch die Freiheit, sie in Zukunft zu vermeiden. Lassen Sie uns diese zentrale Vorgehensweise, die Verknüpfung der drei Methoden, anhand des Chartanalyse-Beispiels vertiefen: Zunächst sagen einfache theoretische Überlegungen, dass die Chartanalyse kein geeignetes Mittel ist, um Kurse systematisch vorherzusagen. Die Empirie belegt dies, denn sie zeigt, dass es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, durch Anlageentscheidungen auf der Basis von Chartanalysen systematisch mehr zu verdienen als der Durchschnittsanleger. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Burton Malkiel, Professor an der berühmten Princeton-Universität, in seinem Buch A Random Walk, Campus Verlag GmbH, Vieweg+Teubner Verlag, Auflage: 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl. 1998 (1. Mai 1998). Auflage: 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl. 1998 (1. Mai 1998). Softcover. 20,5 x 13,8 x 1,8 cm. Das Buch wendet sich an Leser, die sich gründlich in die Theorie stochastischer Signale einarbeiten wollen. Im ersten Teil werden in einem Grundkurs die notwendigen Werkzeuge der Stochastik erarbeitet, im zweiten Teil stochastische Signale behandelt. Zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben und Lösungsskizzen, Anhänge, Tabellen für Standardverteilungen und ein Praktikum in MATLAB mit Simulationsaufgaben erleichtern das Selbststudium und die Anwendungen in der Praxis. "Der praktische und theoretische Umgang mit stochastischen Signalen erfordert eine Mathematik, die zumindest deutlich anders und damit ungewohnt ist und die vielfach nicht gelehrt wird. Da ist das vorliegende Buch eine Hilfe. Es stellt sehr gründlich und mathematisch korrekt alle Grundlagen bereit. Insgesamt liegt ein mathematisch solides und recht vollständiges Buch zu dem Gebiet vor." H.Völz. rfe Technik und Markt der Medienelektronik Der Zufall ist berechenbar! In diesem Werk werden die Grundlagen der Stochastik so behandelt, daß man auch ohne große Vorkenntnisse schnell versteht, worum es geht. Zu jedem Sachverhalt wird das Kernproblem anhand praxisnaher Beispiele erläutert. Mit den Übungsaufgaben kann der Leser seine Kenntnisse prüfen und falls Fragen bestehen, hilft der Lösungsteil am Ende des Buches weiter. Es empfiehlt sich, das Praktikum zu Matlab parallel zur Durcharbeitung der Kapitel zu beginnen. Dann wir auch für den Anfänger die Leistungsfähigkeit dieses Programmes erkennbar. Die mathematischen Darstellungen sind recht anspruchsvoll, manchmal wurden die Formelbezeichner etwas kompliziert gewählt. Dieses Buch garantiert eine gute Verbindung von Theorie und praktischen Anwendungen. Durch seinen didaktisch guten Aufbau ist es besonders für Studenten empfehlenswert, die sich mit der Kommunikationstechnik beschäftigen. Die überarbeitete und erweiterte Auflage dieses Buches wendet sich an Leser, die sich gründlich in die Theorie stochastischer Signale einarbeiten wollen, um sie in unterschiedlichen Bereichen der Elektrotechnik und Physik anwenden zu können. Im ersten Teil des Buches werden die notwendigen Werkzeuge der Stochastik wie in einem Grundkurs erarbeitet. Es sind dies Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie und statistischen Schlußweisen, insbesondere das Parameterschätzen und Hypothesentesten mit Gewicht auf der Methode der kleinsten Quadrate. Im zweiten Teil werden stochastische Prozesse als Modelle gemessener Signale behandelt, die man stochastische Signale nennt. Nach Klärung der grundlegenden Eigenschaften wird Systemtheorie mit diesen Signalen betrieben. Sodann interessiert, wie aus endlich langen Beobachtungen stochastischer Signale auf Eigenschaften der Signale und Systeme geschlossen wird. Zahlreiche Beispiele,Übungsaufgaben und Lösungsskizzen, Anhängeüber Matrixalgebra, schnelle Algorithmen sowie Tabellen für Standardverteilungen und schließlich ein Praktikum, das in MATLAB einführt und Simulationsaufgaben stellt, erleichtern das Selbststudium und die Anwendungen in der Praxis. Das Buch wendet sich an Leser, die sich gründlich in die Theorie stochastischer Signale einarbeiten wollen. Im ersten Teil werden in einem Grundkurs die notwendigen Werkzeuge der Stochastik erarbeitet, im zweiten Teil stochastische Signale behandelt. Zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben und Lösungsskizzen, Anhänge, Tabellen für Standardverteilungen und ein Praktikum in MATLAB mit Simulationsaufgaben erleichtern das Selbststudium und die Anwendungen in der Praxis. "Der praktische und theoretische Umgang mit stochastischen Signalen erfordert eine Mathematik, die zumindest deutlich anders und damit ungewohnt ist und die vielfach nicht gelehrt wird. Da ist das vorliegende Buch eine Hilfe. Es stellt sehr gründlich und mathematisch korrekt alle Grundlagen bereit. Insgesamt liegt ein mathematisch solides und recht vollständiges Buch zu dem Gebiet vor." H.Völz. rfe Technik und Markt der Medienelektronik Der Zufall ist berechenbar! In diesem Werk werden die Grundlagen der Stochastik so behandelt, daß man auch ohne große Vorkenntnisse schnell versteht, worum es geht. Zu jedem Sachverhalt wird das Kernproblem anhand praxisnaher Beispiele erläutert. Mit den Übungsaufgaben kann der Leser seine Kenntnisse prüfen und falls Fragen bestehen, hilft der Lösungsteil am Ende des Buches weiter. Es empfiehlt sich, das Praktikum zu Matlab parallel zur Durcharbeitung der Kapitel zu beginnen. Dann wir auch für den Anfänger die Leistungsfähigkeit dieses Programmes erkennbar. Die mathematischen Darstellungen sind recht anspruchsvoll, manchmal wurden die Formelbezeichner etwas kompliziert gewählt. Dieses Buch garantiert eine gute Verbindung von Theorie und praktischen Anwendungen. Durch seinen didaktisch guten Aufbau ist es besonders für Studenten empfehlenswert, die sich mit der Kommunikationstechnik beschäftigen. Die überarbeitete und erweiterte Auflage dieses Buches wendet sich an Leser, die sich gründlich in die Theorie stochastischer Signale einarbeiten wollen, um sie in unterschiedlichen Bereichen der Elektrotechnik und Physik anwenden zu können. Im ersten Teil des Buches werden die notwendigen Werkzeuge der Stochastik wie in einem Grundkurs erarbeitet. Es sind dies Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie und statistischen Schlußweisen, insbesondere das Parameterschätzen und Hypothesentesten mit Gewicht auf der Methode der kleinsten Quadrate. Im zweiten Teil werden stochastische Prozesse als Modelle gemessener Signale behandelt, die man stochastische Signale nennt. Nach Klärung der grundlegenden Eigenschaften wird Systemtheorie mit diesen Signalen betrieben. Sodann interessiert, wie aus endlich langen Beobachtungen stochastischer Signale auf Eigenschaften der Signale und Systeme geschlossen wird. Zahlreiche Beispiele,Übungsaufgaben und Lösungsskizzen, Anhängeüber Matrixalgebra, schnelle Algorithmen sowie Tabellen für Standardverteilungen und schließlich ein Praktikum, das in MATLAB einführt und Simulationsaufgaben stellt, erleichtern das Selbststudium und die Anwendungen in der Praxis., Vieweg+Teubner Verlag, Springer. Paperback. New. Paperback. 191 pages. Dimensions: 9.7in. x 6.7in. x 0.5in.Die vorliegenden Bande sind aus einer dreisemestrigen Einfiihrungsvorlesung fUr Informatiker an der TU Wien entstanden, in der die wichtigsten Grund lagen aus den Gebieten Lineare und Nichtlineare Algebra, Analysis und Diskrete Mathematik behandelt werden. Zusatzlich zu den Inhalten, die in den Mathematikgrundvorlesungen der klassischen Ingenieurfacher auftreten, bilden dabei die in den Computerwissenschaften besonders wichtigen Metho den aus Kombinatorik, Graphentheorie und der Algebra endlicher Korper Schwerpunkte. Bei der Ausarbeitung wurde der Stoff einerseits durch Fakten und Beweise erganzt, die aufgrund ihres Umfanges in der Vorlesung nicht gebracht werden konnen; andererseits wurde auch eine Vielzahl von durchge rechneten Beispielen in den Text aufgenommen, urn das Verstandnis und die Mog1ichkeit des Selbststudiums zu fOrdern. Neben Beispielen, in denen es urn das direkte Anwenden mathematischer Rezepte geht, finden sich auch zahl reiche solche, in denen inhaltliche Beobachtungen wichtiger Art gemacht werden. Der Stil der Darstellung wurde nach Moglichkeit mathematisch exakt gehalten, ohne einen allzu abstrakten logischen Formalismus zu verwenden. Tiefgehende Fakten, deren Beweise iiber den Rahmen einer solchen einfUh renden Darstellung fUr Informatiker hinausgehen, werden ohne Beweis ange geben, die einfacher zu fiihrenden Beweise jedoch vorgefUhrt, da auch der Ingenieurstudent aus dem Verstehen von Beweisideen vie1 Verstandnis fUr die von ihm verwendeten mathematischen Methoden und deren Grenzen gewin nen kann. Aus dem Inhalt der 3 Bande groBteils ausgespart blieben Methoden, denen iiblicherweise eigene Vorlesungen gewidmet sind, wie Wahrscheinlich keitsrechnung und Statistik, Logik und Numerische Mathematik, da ihre Aufnahme den Gesamtumfang bei weitem gesprengt hatte. 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Einführung in die Mathematik für Informatiker. Bd.3 - Gerd Baron
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Einführung in die Mathematik für Informatiker. Bd.3 - nouveau livre

ISBN: 9783211827970

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Die vorliegenden Bande sind aus einer dreisemestrigen Einfiihrungsvorlesung fUr Informatiker an der TU Wien entstanden, in der die wichtigsten Grund lagen aus den Gebieten Lineare und Nichtlineare Algebra, Analysis und Diskrete Mathematik behandelt werden. Zusatzlich zu den Inhalten, die in den Mathematikgrundvorlesungen der klassischen Ingenieurfacher auftreten, bilden dabei die in den Computerwissenschaften besonders wichtigen Metho den aus Kombinatorik, Graphentheorie und der Algebra endlicher Korper Schwerpunkte. Bei der Ausarbeitung wurde der Stoff einerseits durch Fakten und Beweise erganzt, die aufgrund ihres Umfanges in der Vorlesung nicht gebracht werden konnen; andererseits wurde auch eine Vielzahl von durchge rechneten Beispielen in den Text aufgenommen, urn das Verstandnis und die Mog1ichkeit des Selbststudiums zu fOrdern. Neben Beispielen, in denen es urn das direkte Anwenden mathematischer "Rezepte" geht, finden sich auch zahl reiche solche, in denen inhaltliche Beobachtungen wichtiger Art gemacht werden. Der Stil der Darstellung wurde nach Moglichkeit mathematisch exakt gehalten, ohne einen allzu abstrakten logischen Formalismus zu verwenden. Tiefgehende Fakten, deren Beweise iiber den Rahmen einer solchen einfUh renden Darstellung fUr Informatiker hinausgehen, werden ohne Beweis ange geben, die einfacher zu fiihrenden Beweise jedoch vorgefUhrt, da auch der Ingenieurstudent aus dem Verstehen von Beweisideen vie1 Verstandnis fUr die von ihm verwendeten mathematischen Methoden und deren Grenzen gewin nen kann. Aus dem Inhalt der 3 Bande groBteils ausgespart blieben Methoden, denen iiblicherweise eigene Vorlesungen gewidmet sind, wie Wahrscheinlich keitsrechnung und Statistik, Logik und Numerische Mathematik, da ihre Aufnahme den Gesamtumfang bei weitem gesprengt hatte. Bücher / Naturwissenschaften, Medizin, Informatik & Technik / Mathematik / Stochastik & Statistik, [PU: Springer, Wien]

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Einführung in die Mathematik für Informatiker: BAND 3. - Baron, Gerd
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Einführung in die Mathematik für Informatiker: BAND 3. - livre d'occasion

1996

ISBN: 3211827978

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2., verb. Aufl. Broschiert 184 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. gebraucht; gut, [PU:Springer;]

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Einführung in die Mathematik für Informatiker - Gerd Baron; Peter Kirschenhofer
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Einführung in die Mathematik für Informatiker - Livres de poche

1996, ISBN: 9783211827970

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[ED: 2], 2., verb. Aufl. 1996, Softcover, Buch, [PU: Springer Wien]

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Einfuhrung in Die Mathematik Fur Informatiker - Gerd Baron
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Einfuhrung in Die Mathematik Fur Informatiker - edition reliée, livre de poche

ISBN: 9783211827970

Hardback, [PU: SPRINGER VERLAG GMBH], Calculus & Mathematical Analysis

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Détails sur le livre
Einführung in die Mathematik für Informatiker III
Auteur:

Baron, Gerd

Titre:

Einführung in die Mathematik für Informatiker III

ISBN:

3211827978

Das dreibändige Werk bietet eine Einführung in die wichtigsten mathematischen Grundlagen aus den Gebieten der Linearen und Nichtlinearen Algebra, der Analysis und der Diskreten Mathematik für Informatiker. Besondere Schwerpunkte bilden die in den Computerwissenschaften wichtigen Methoden aus Kombinatorik, Graphentheorie und der Theorie endlicher Körper. Damit zeichnet sich das Werk gegenüber den klassischen Grundlagenwerken der Ingenieurmathematik durch informatik-spezifischere Inhalte aus. Zahlreiche durchgerechnete Beispiele und Erklärungen sollen die Möglichkeiten des Selbststudiums fördern. Nach der Neuauflage von Band 1 im Jahr 1992 liegt nun auch Band 3 in einer verbesserten Neuauflage vor.

Informations détaillées sur le livre - Einführung in die Mathematik für Informatiker III


EAN (ISBN-13): 9783211827970
ISBN (ISBN-10): 3211827978
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 1996
Editeur: Springer-Verlag KG
191 Pages
Poids: 0,367 kg
Langue: ger/Deutsch

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3-211-82797-8, 978-3-211-82797-0

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